金程問(wèn)答
老師您好，老師講課的時(shí)候說(shuō)，期望的本質(zhì)是求加權(quán)平均，而方差的本質(zhì)是求期望，那是不是就是方差也就是求加權(quán)平均呢？
這個(gè)公式如何計(jì)算的
這個(gè)PV和FV理解上是現(xiàn)值和終值，但是在年金那排鍵輸入時(shí)，PV和FV是看除了PMT的現(xiàn)金流入或者流出吧。因?yàn)橛袝r(shí)候在輸入PV＝0時(shí)會(huì)猶豫。
這個(gè)好像是英語(yǔ)表達(dá)的問(wèn)題within 8% around the mean意思就是均值附近8%的絕對(duì)區(qū)間里，那如果說(shuō)within the interval 8% of the mean,是不是就是mean的92%以及108%的區(qū)間里，舉個(gè)例子，可能不恰當(dāng)。這類題干的題目比較confuse，真實(shí)考試?yán)锍霈F(xiàn)概率多嗎
B里面的提到的top是不是不符合隨機(jī)性
B選項(xiàng)為什么不對(duì)
為什么先付年金PV=0?
請(qǐng)問(wèn)資本成本和機(jī)會(huì)成本的區(qū)別是什么
請(qǐng)問(wèn)cherie老師的數(shù)量第二節(jié)課：02.Annuity中，15:50分這里舉例中，已知N, I/Y, FV, PMT,用計(jì)算器求 PV，為什么這里第三年末已知的FV是0？？？ 投了三年怎么可能future value是0，為什么不能用之前算得的fv=331?
為什么樣本方差除自由度，總體方差不是呢？
老師，EAR=(1＋r/m)m次方-1, 為什么帶入這個(gè)公式之后-1 省去了？FV=PV(1＋r/m)m次方？
老師，第35題看不太懂： 1）a pooled estimator指的是什么？題目意思沒(méi)看太懂。2）為什么相等的variance可以用同一個(gè)estimator呢？ 3）答案a為什么不對(duì)呢？
老師的麥克都快成雷電法王了，快調(diào)調(diào)吧，好多問(wèn)題解答都是這樣的，心臟病快犯了
題目會(huì)算，說(shuō)個(gè)話外題。對(duì)這項(xiàng)投資本身有點(diǎn)好奇，利率不變的情況下，為什么第二、三年的收益會(huì)反而比第一年低，是中間把本金取出了一部分嗎？
第一個(gè)圖片的第一個(gè)問(wèn)題是不用開(kāi)根號(hào)嗎？百題中的18題同樣的問(wèn)題為什么要開(kāi)根號(hào)？
程寶問(wèn)答
