選項A，標準誤是小了，但是標準誤是檢驗統(tǒng)計量的分母，檢驗統(tǒng)計量不是變大了嗎
老師的舉例是不是說的不準確， 假設投資一個產(chǎn)品，1時刻投資Y1,到2時候為Y2(而不是老師所說的2時候投入Y2)，所以Y1.e^r=Y2
為什么D4除以r-g
列聯(lián)表用的是卡方檢驗？
老師，B選項是不是因為自變量X是有范圍的參數(shù)，在圖像中那些分布在線周圍的點就是x,因此X不能算是隨機的，
為什么公式要乘以概率呢？不應該直接是公式里括號的平方嗎？
請問在總體個數(shù)已經(jīng)很少的情況下，我直接求總體平均和總體方差不就行了嗎，我為啥還要重抽樣取樣本和樣本統(tǒng)計量？
協(xié)方差矩陣了解了 請問為什么組合方差就等于各協(xié)方差加權(quán)平均
senior unsecured debt 不也會有自己的評級嗎？ 債券會有自己評級 發(fā)行人也有自己評級 不太明白這題的logic
存貨減值，那cogs會增加嗎，是減值算到cogs嗎
請問這里的利率為什么要乘二分之一，題目上說的是六個月的利率也要去年化嗎
請問I/Y是期間的真實利率嗎 為什么這里的I/Y不能直接等于3％ 之前不是有的題目 年化利率10% 然后按月計息 I/Y就是10%/12 而這道題卻要算出EAR 有點迷糊了
這題rank by expense ratio那一列的第4行第8行都是2，但是書P251寫的卻是2.5？是哪個有錯？
題型明白，如何在計算器中按出來結(jié)果，謝謝。
Module 3-書P122-Example 7-截圖1中標黃的correlation=0.82, 這個數(shù)值是怎么計算得出的？是Exhibit 27中的數(shù)據(jù)，計算得出的？截圖2中的協(xié)方差公式里的E表示期望，但是為什么截圖3中的Cov(X,Y)計算式里的系數(shù)0.2, 0.5, 0.3是截圖2表12-3里的聯(lián)合概率，并不是期望值？
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