老師這道題目是不是和putable bond的那張圖沒有什么關(guān)系，直接從越凸對投資者越有利思考就可以了？
即期利率是o時刻到某一時間點的相當于零息債券的到期收益率。那這里的S2為什么要折兩次？不是視作中間沒有現(xiàn)金流嗎？為啥不是CF2/1+S2？因為S2是年化？
老師，這個題麻煩詳細解答下，對這個題的邏輯思路一直不太明白
Total capital 為什么不取Total liabilities and shaerhold 里面的值
這個表格為什么是clean price 這個不就是用三排五個極健正常算出來的嗎？不應該是full price嗎 什么意思這塊沒聽懂
請問圖中的YTM是各spot rate的加權(quán)平均數(shù)，這怎么理解呢？有實際例子可以說明一下嗎？
有點沒理解，為什么過了鎖定期之后只有在first par call date 之后才能贖回，是為了降低贖回價格么，可一般贖回價格不都高于par么
2:39處，每期還237.40是如何得出的呢？
Arbitrage一free valuation的例題里price就是P v.實際市場中價格有沒有偏離p v的情況，如果有是怎么造成偏離的，
R45 中 按照不同貸款利率分類中有一個initial period fixed rate 這個說的是什么意思，不記得了。
固收13題。 能不能從這個角度理解。 部分攤銷的每期款低于全攤銷的每期款。所以coupon 相對少？
如下圖，請問為什么鎖定期的無攤銷ABS，total face value是1billion呢
為何B選項是說prohibiting 反而還是affirmative?
老師CR＞DR 不是低于票面發(fā)行嗎，為什么不是折價？DR中文的意思是？
老師你好，b選項是CMO吧？
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