11題也沒有搞懂
老師 這一題的N是用5來算的嗎？但實(shí)際剩余的N是大約4.64，也就是說考試時只要求我們?nèi)克纳嵛迦氲乃鉔就可以了是嗎？
老師你好， 我還想問一下這個interest rate risk是不是用duration就可以直接體現(xiàn)risk的高低？
這題為什么選A
同一個企業(yè)的G_spread和Z spread 相等嗎
對于146頁這道題，我使用了如下解題方法，得到答案不一樣，請問錯哪里了？
不是前一年的利率決定后一年的嗎？怎么這里直接用當(dāng)年的？
請問0.5/6這里的6是什么？
上課視頻說Agency/ quasi-government bonds: issued by entities created by national government，所以應(yīng)該選B呀
在yield spread中，請問為什么公司債和國債YTM不隨maturity變化呢？不應(yīng)該短期、中期、長期YTM逐步上升么？
c不用看投資期限，進(jìn)而比較coupon再投資和價格影響嗎？
Treasury bills是不是都是zeor coupon bond？
哪些方式是一級市場，哪些是二級？為什么dealer's inventory就說二級，但underwriting報銷來賣，投行是issuer，就發(fā)生在一級？感覺這里dealer應(yīng)該就說投行underwriting是一個意思？
17題，能那樣算嗎，直接求出YTM可以嗎，如果不能請問我寫的那個式子對嗎，錯在在哪，為什么錯，
老師這里的“The underlying pool of mortgage has a par value of USD800 million”指的是這個資產(chǎn)池的800million 是本金，還是本金加利息。
程寶問答
金程問答