金程問(wèn)答
fixed income 21：老師，這道題是什么意思，沒看明白考什么知識(shí)點(diǎn)
Defeasance請(qǐng)幫忙在解釋下 沒明白
老師您好 利用matrix pricing的linear interpolation為 new corporate bond 定價(jià)所選取的benchmark為什么是same YTM的Government bond呢？same credit risk&YTM的cooperate bond為什么不對(duì)捏？
fixed income 14：老師，幫忙講下這個(gè)題，現(xiàn)值已經(jīng)是未來(lái)所有現(xiàn)金流折現(xiàn)，為什么求yield 時(shí)又讓PV＋5年的coupon（coupon還乘了利率） 另外：horizon yield是什么意思
fixed income 7：老師，這道題最后計(jì)算DM時(shí)，為什么是DM＋0.05，這個(gè)three month libo值不該加進(jìn)去吧
請(qǐng)問(wèn)這道題中，維度的選擇是可以任意，而不僅局限于只能用C作為基準(zhǔn)嗎？我的意思是：可以用A或B作為基準(zhǔn)，然后把剩余的兩個(gè)進(jìn)行折算，再比較嗎
這個(gè)可以看斜率嗎，我記得說(shuō)久期也就是斜率，明顯call bond的斜率更小，也就是久期更小，我是這么判斷的
老師，第95題為什么不能選A？
23題我覺得B. C 答案似乎都對(duì)。
14題 CPI增加百分之二也是年化利率吧 問(wèn)的是前半年的且半年付息債券 為什么那個(gè)百分之二不除以2呢謝謝
The CMO structure with sequential-pay tranches allows investors concerned about extension risk to invest in shorter-term tranches and those concerned about contraction risk to invest in the longer term tranches. 為什么tranch有不同期限？我理解，指數(shù)現(xiàn)金流分層，不同層級(jí)間term為什么不同？
老師請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下這道題
Prepayment risk ，衡量pass-through security的contraction risk和extension risk，and the risk faced by investors投資者面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) Prepayment rate，衡量Mortgage loan的提前償還速度 對(duì)不？
Agency RMBS，分為2種： MPS, 等額償付本金和利息 CMOs are created from pools of pass-through securities 不知我的理解，對(duì)不？
為什么coupon rate越大，久期越?。?
程寶問(wèn)答
