為什么不需要算債券現(xiàn)在的價(jià)格？之前課程的例題都是現(xiàn)價(jià)*(1+holding period return)n次方 = 債券的所有收益
老師，請(qǐng)問這里的WAC和pass-through rate有什么區(qū)別呢？應(yīng)該用哪一個(gè)去計(jì)算該付的利息呢？ 按照視頻老師給的，“買房人”每月應(yīng)該支付PMT=4.81元，這里面是包含了利息和本金的。但是我不明白net interest payment是什么意思。
利率下降的話不是也有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
為什么不含權(quán)債券的久期都是正的
26題在算Mac duration的時(shí)候用modified*（1+y）來計(jì)算，但答案里為什么這個(gè)y默認(rèn)用的是coupon rate？不應(yīng)該用yield to maturity嗎？
13題為什么選c不是選a
為什么這里會(huì)多個(gè)%，不明白
7：30左右為什么說圖上的曲線展現(xiàn)的clean price？ 那些點(diǎn)不都是未來現(xiàn)金流求和折現(xiàn)得到的嘛，這不就老師之前講的full price的概念嗎
老師請(qǐng)問：P17里講bankruptcy remote from the seller of the loans which is called SPE and SPV。是說SPE和SPV以后破產(chǎn)了也不影響bond 還息嗎？？課上老師只提了最初的汽車金融公司倒閉了不會(huì)影響ABS但是沒有提 SPE和SPV。
Q8沒有看懂，為什么橫坐標(biāo)是從右往左看，而不是從左往右，橫坐標(biāo)本身不就是time to maturity？
老師好，麻煩能講解一下Covered Bond以及covered pool? 還有MBS是不是就是證券化債劵？銀行將房貸賣給SPV/SPE，由SPV/SPE利用房貸發(fā)行債劵給投資者？ 證券化：銀行除了每個(gè)月可以拿到借款方的本金和利息還可以將loan賣出，這樣可以更好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，資金盡快回流，是這個(gè)意思嗎？謝謝老師！
請(qǐng)問我用等比數(shù)列求和算出來2.5*(1-1.015的14次冪)/(1-1.015)＋100/1.015的14次冪，PV為啥是119.81
110-302這一頁，題目中 7%不是說是semiannual coupon了嗎？干嘛還要除以2
講義P242，題目沒有說明par value是100還是1000，如果帶入1000計(jì)算，結(jié)果一樣嗎？
你好老師，視頻1小時(shí)17分處，說公司倒閉對(duì)ABS不構(gòu)成影響。汽車生產(chǎn)商倒閉了，買車人的售后勢(shì)必收到影響，這樣買車人還款意愿不會(huì)降低嗎？ 再比如房屋按揭貸款，開發(fā)商交房之后倒閉了，買房人貸款未還清，但是已經(jīng)無法辦理房產(chǎn)證，還有物業(yè)等問題，這樣購房者貸款違約風(fēng)險(xiǎn)不是會(huì)更高嗎？
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