老師，這個(gè)題不理解，麻煩講解下，記得在網(wǎng)課上老師結(jié)合圖形講過，但還是不明白
不是等額等息吧？應(yīng)該是等額本息吧，因?yàn)槊恳黄趦斶€的總金額是相等的，總金額包含利息和本金，隨著時(shí)間進(jìn)展，逾期償還金額中利息越來越少，本金越來越多，但總和不變。
不太理解為什么OID債券就是沒有資本利得和損失
老師，關(guān)于clean price我想確認(rèn)一下，是不是就是我們之前折現(xiàn)出來的現(xiàn)值？
老師好！矩陣式估值不是為了估一個(gè)交易不活躍債券的YTM，而去市場(chǎng)找了一些交易活躍的，有相類似的maturity、coupon rate和credit quality的債券來對(duì)交易不活躍的債券進(jìn)行估值嗎？那為什么在用線性插補(bǔ)法的時(shí)候，卻是找了一些除maturity不同外其余均差不多相同的國債來對(duì)交易不活躍的債券進(jìn)行估值呢？線性插補(bǔ)法應(yīng)該屬于矩陣估值法的吧？為什么前者使用的可比債券maturity是不同的，而后者使用的可比債券maturity是相同的呢？
老師假設(shè)這里是半年的利率，那 （1+r/2) 之后需要平方嗎
老師您好 請(qǐng)問德州2plus計(jì)算器如何調(diào)成小數(shù)點(diǎn)后面6位呢？有的老師說保留后4位即可 但類似于這類題目的話 小數(shù)點(diǎn)后4位計(jì)算出來是0.0051 還是沒辦法做出選擇呀！
fixed income 23：老師，這道題幫忙解答下，看答案看不懂，謝謝
這里講了利率下降時(shí)，Class A tranche會(huì)優(yōu)先吸收本金，有收縮風(fēng)險(xiǎn)，可是在原版書Reading 48衍生品課后題第29題的正確答案里，當(dāng)利率下降時(shí)，Class C tranche will be repaid earlier 為什么？？？
fixed income1：cash collateral account 不是應(yīng)該屬于internal enhancement 嗎老師
突然有些暈了，不是債券的價(jià)格不是 分子是couple rate 分母是ytm 當(dāng)ytm增加不是價(jià)格減少了。這道題我的邏輯錯(cuò)在哪里
這道題目有點(diǎn)暈，我覺得應(yīng)該是先算couple 應(yīng)該是先用百分之八算出couple然后是通過百分之六算出增加額才對(duì)
為何不用s0的n次方求貼現(xiàn)后PV
為何不用s0的n次方求貼現(xiàn)后PV
Q13：兩個(gè)otherwise equal的bond，也就是assume par value，required rate of return, 期數(shù) 都一致；然后一個(gè)是fully amortizing，一個(gè)是partially amortizing。Principal repayment = coupon - interest expense. 第一期開始，因?yàn)閮芍ond的MR和PRN都一樣，那么interest expense也會(huì)一樣。如果Fully amortizing的那支bond的coupon沒有比Partitially amortizing的那一支更高，那根本不會(huì)償還更多的principal，沒辦法達(dá)到fully amortize的效果呀。
程寶問答
金程問答