金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)在42:59這里，老師說(shuō)ytm很難取，要靠猜。理論上希望p的價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格相等（求出的p和市場(chǎng)的相比較），那為什么不直接不直接把市場(chǎng)的價(jià)格套入公式求出ytm呢？
沒(méi)有固定收益的百題講解嗎
20題答案我覺(jué)得是B ?
老師請(qǐng)問(wèn)liquidity spread是什么意思？如果B的increase改成decrease對(duì)嗎？
第357個(gè)月開(kāi)始還嗎？第四個(gè)月還的是從第一個(gè)月開(kāi)始累計(jì)到第四個(gè)月的嗎？
老師，這里PV和clean price 之間的差值，可以理解為就是復(fù)利和單利之間的差別么？因?yàn)檎麄€(gè)計(jì)算過(guò)程是先求出PV，再?gòu)?fù)利求出full price，再減去應(yīng)計(jì)利息，得到clean price，這樣理解，對(duì)么？
老師，百題第87題為什么對(duì)于CDOmanager來(lái)說(shuō)他是主動(dòng)管理的？
還是不太理解雙幣債券和貨幣選擇權(quán)債券： 雙幣債券是只要本息貨幣不同就可以了嗎？但視頻里老師說(shuō)本金一定是本幣而不是強(qiáng)勢(shì)貨幣。 視頻里說(shuō)貨幣選擇權(quán)債券的本息必須是同一個(gè)貨幣，但講義上寫(xiě)"a choice of which of two currencies..."本息不是同一種貨幣也可以吧？
14題。麻煩梳理一下這個(gè)邏輯。答案越看越昏。是直接套用公式分析嗎？no change in the credit risk為什么就減少了effective duration？怎么理解“信用風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有變化”？ 另外，這里換成call的話，分析結(jié)論和put一樣還是反向關(guān)系？
這一節(jié)講義上課后題中的borrower's 指什么
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是十年期美國(guó)國(guó)債還是Tbill的？
老師第九題我的思路就是老師上課講的 為什么不對(duì)呢謝謝
老師 這里到底是說(shuō) 中國(guó)在日本融資美元 還是中國(guó)在日本融資人民幣叫 eurobond？ 他那個(gè) “任何” 國(guó)家是指在別國(guó)融資美元還是自己的貨幣呀老師？
老師，請(qǐng)問(wèn)notching是指“發(fā)行人發(fā)行不同評(píng)級(jí)的產(chǎn)品”還是“發(fā)行人與其發(fā)行的產(chǎn)品評(píng)級(jí)不一樣”？
ppt62頁(yè)這個(gè)題目，為什么discount margin=discount rate-1%呢
程寶問(wèn)答
