請(qǐng)問這里的1.008是如何得到的謝謝
老師，這道題為什么不用1.35%？
沒看懂這道題
組合的久期計(jì)算第二種方法,如果是用麥考利和MD都可以的話,這個(gè)不是也有問題嗎?如果是含權(quán),依然不能用麥考利啊,和方法1一樣的問題
為什么會(huì)抵消？high yiled的credit risk可以理解，但是為什么government benchmark yield會(huì)下降？
央行推行擴(kuò)張的貨幣政策，利率下行，老師畫的那張圖不應(yīng)該是短端利率下降導(dǎo)致整條線變得更加平緩了嗎？為什么講義里說擴(kuò)張貨幣政策會(huì)導(dǎo)致收益率曲線更加陡峭？
老師，這頁沒看懂
時(shí)間越長(zhǎng) ，interest risk更大，那應(yīng)該是coupon受到更大影響啊，為什么這個(gè)公式里是price ？
這道題沒看懂
這道題不懂
為什么support層 extension 和contraction都吸收
如果在債券發(fā)行的時(shí)候，平價(jià)溢價(jià)折價(jià)算到來p0等于一樣的話，那為什么要區(qū)分這么多呢
B和C的解釋沒看懂
這道題看不懂
這種部分?jǐn)備N的 還有只還利息的 會(huì)在期末把本金一次性還清？
程寶問答
金程問答