金程問(wèn)答
下面的四個(gè)特征 為什么會(huì)這樣啊
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下OAs和oay都是不含權(quán)的對(duì)嗎？ Option adjusted yield和option adjusted spread。
沒(méi)看懂這個(gè)
分別都他們的risk有什么影響呢？
這道題沒(méi)看懂
Interest-only mortgage,這個(gè)都說(shuō)了房貸已經(jīng)還完了,還有什么月供呢?
請(qǐng)問(wèn)哪里可以找到詳細(xì)的計(jì)算器使用方法？就是比較全面比較基礎(chǔ)的那種？
老師，279剩余的平均月份，是averagelife嗎？
這道題我用老師所講第一種辦法，計(jì)算出季度和月度付息的分別EAR，如季度付息：N=12，PV=-104,FV=100，PMT=100*5%/4=1.25,計(jì)算I/Y=0.8969，再乘以4得出3.5877%。月度付息計(jì)算EAR也如此，為何結(jié)果與例題解答完全不一樣？是我的理解有誤，還是計(jì)算有誤？
前面幾張介紹的都是不含權(quán)債券是嗎?包括以 Coupon 支付的不同的債券分類和以本金的支付的結(jié)構(gòu)不同的債券分類都屬于不含權(quán)債券是嗎?
右邊這個(gè)公式不能隨便用吧？如果題目給的信息是在利率上漲4%的價(jià)格V1和利率下降4%的價(jià)格V2的時(shí)候，是不是要用V1-V2除以800才能等于PVBP？
嘗試去理解Mac D久期的定義的那句相互抵消的部分，是不是就是說(shuō)持有某個(gè)債券正好到那個(gè)久期的時(shí)候，不管市場(chǎng)利率上升還是下降，因?yàn)橄嗷サ窒?，所以總體的Holding period rate of return就和最一開始購(gòu)買的時(shí)候定價(jià)的YTM一樣，不變了嗎？
couponrate是不是就是指一年的?
這道例題講解寫錯(cuò)了，是6年不是5年
老師，為什么沒(méi)有固定利率的債券？固定利率的債券在這六種中的哪一種？
程寶問(wèn)答
