可以在解釋一下零息債券的用處和STRIPS的意思嗎
老師 可以解釋一下C嗎
老師我不懂為什么衡量抵押品的時候還要看depreciation呢
為什么要復利到交割日？
4.55這道題，這樣計算是將I/Y看做YTM嗎？
為什么rating越高 notching adjustment越低呢？不應該是評級越高 越多可能性選擇發(fā)行債券的評級嗎？
老師講到，當support tranche完全被消耗的話，PAC tranche就變成sequential pay structure。我想確認下，sequential pay structure中A的contraction risk高，extension risk低，而去掉support tranche的PAC中A的兩種風險都是低的。所以去掉support tranche的PAC和sequential pay structure也不是一樣的吧？
在這個地方，我能先算出來20150919的pv，然后再折到20150618，100除以（1?03）的91/180次方。得到20150618的full price。這樣可以嗎。
請問為什么不選C?
43題老師說利率上升考核putable債券，沒聽懂星什么意思，為什么利率上升就是考核pu.table
應該是put option 吧，不然到期的時候債券虧損了，call option 請也沒有價值，只有put option 才能彌補虧損呀？？
CPI的增長率需不需要除以2，課程和課后題的解答一個沒有除以2，一個除以2，以哪個為準。
這句話咋翻譯啊，我怎么記得shelf registration是一次注冊多次發(fā)行啊。還有A為啥不對啊。
請問67題的0.5year forward rate 是不是代表0-0.5年的年化spot rate？
94題沒有理解題目的意思，是問的是什么，為什么選c
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