老師，表頭這個time to maturity的意思不是說距離到期日的時間嗎？比如說7.5%代表的是0時點到4年末每年的年化利率，但表里面time to maturity對應的是4年，可是4年末距離到期日不是還有3年嗎？
為什么說信用分層是一種credit enhancement的方法？ 既然信用分層并沒有消除risk，只是做了risk的重新再分布， 那么我的理解它就不是credit enhancement，如果非要說是，最多也就是對于層級較高的購買人來說他們的credit risk降低了，對于層級較低的購買人來說并沒有， 這樣理解對嗎？
老師，為什么債券市場價格變動是滯后于信用評級的？
老師，問一下對于FRN，除了最后一期，是不是每次付息的時候都要重設息票率?
最后一句沒看懂
紅線這句話沒看懂，到底是誰的錢存在CCA中呢？
老師這個地方不是持有期是2年嗎？為什么解題的時候N=1呢？
可以再解釋一下這道題嗎？為什么CR隨市場利率變動就有l(wèi)owest interest rate risk呢？
為什么凸向原點會漲多跌少，前面就沒有聽懂
66題的b怎么做overcollateralization啊
老師我不太理解：如果買方和賣方是按照凈價交易，也就是小于債券的全價?？梢詴旧蠈懼u方必須補償賣方應計利息，這個是額外補償嗎？就是買家實際給賣家的還是應計利息+凈價？
邁考利九期到底是什么東西啊
請問loseegivendefault和recoverrate怎么估計呢？
3分51處，怎么得出fv為1000？
老師，每期還的pmt是償還包括本金和利息的對嗎？但prepayment的話就是只償還本金是這個意思么？
程寶問答
金程問答