PPT179頁中，根據(jù)months remaining加權平均算出來的是weighted average maturity還是average life？還希望解釋一下這兩者的區(qū)別。
quoted price一般是指百分比是么 就是直接在后面加百分號乘par值就行了吧
35題題目沒有明白，為什么c不對，不是在到期日前還嗎
老師好，請問Q-128，為什么垃圾債的spread movement會被利率影響較小？
第九題怎么計算了么
老師好，不太明白為什么Risk越高價格越低？
這里的character我怎么感覺和capacity有點像啊?？匆粋€公司人品，是否靠譜。。其實還是看公司的基本面啊
可轉(zhuǎn)債、Callable/putable bond這種，都是持有這個bond含一種權利，所以是嵌入式option。而warrants就是以后你可以用某個價格買我公司股票，但并不需要現(xiàn)在持有任何資產(chǎn)，就是一種純權利，像是贈品，所以是attach option。是這個意思嗎？
什么是標的資產(chǎn)
一、我總結一下固定利息債券修正久期涉及的幾個公式，請老師指正：1. MD=（δP/P）/δY2. MD=（δP/δY）*（1/P）3.MD=[1/（1+Y）]*Macd4.δP/P=-MD*δY5.近似的MD=(P_-P+)/【δy*2*P）6. 因為MD=（δP/P）/δY，所以δP=MD*P*δY，money duration=MD*P7.PVBP=MD*0*1bp，PVBP=（P_-P）+/2二、我總結一下其他類型息債券麥考利久期涉及的幾個公式，請老師指正：1.永續(xù)債券的MacD=（1-y）/y2.浮動利息債券MacD=（T-t）/T三、關于Macd和MD之間公式的轉(zhuǎn)換，請老師指正：1. MD=【1/（1+Y）】*Macd2. Macd=MD*（1+Y）3.MD=Macd/（1+y）四、關于Macd推導MD，從而得到債券價格的變動幅度：1. 先得出MacD=權重*付息日2. 把MacD代入公式求出MD=1/(1+Y）*Macd3. 把MD代入公式求出δP/P=-MD*δY
我不明白公式MD=[1/（1+Y）]*Macd和公式MD=Macd（1+期間利率Y），以及公式Macd=MD*（1+期間利率），以及Macd=（T-t）/T的關系是什么，分別在什么場景下用？
不會解方程，這道例題A.HPR=12%是怎么得到的請老師拆解一下
解析說parcurve是付息國債，準確說應該是發(fā)行價等于面值的付息國債吧
B是什么意思？
這題似懂非懂，可以說下為什么嘛？
程寶問答
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