金程問(wèn)答
這個(gè)遠(yuǎn)期利率折現(xiàn)為什么不是1/2次方，不是半年嗎
特別不理解forward與spot之間如何轉(zhuǎn)換，如果題中數(shù)據(jù)給的是spot，做法還是一樣的嗎
我自己畫的那個(gè)圖，coupon支付的明顯一樣吧。想不通這題
想問(wèn)下這個(gè)類型的計(jì)算題跟算兩個(gè)年金嵌套的題目有什么不同嗎？ 這里要求計(jì)算的再投資回報(bào)不是所有年金的計(jì)算都要的嗎？是不是區(qū)分于CF折現(xiàn)的計(jì)算，用計(jì)算器CF折現(xiàn)都不考慮再投資回報(bào)，只考慮時(shí)間價(jià)值，但年金計(jì)算都考慮再投資回報(bào)，是這樣嗎？
47。為什么 分母在計(jì)算的時(shí)候 第一期不是 0.5的平方， 然后第二期是 1 的平方？ 這個(gè)不是半年付息嗎？
100題b是quasi gov bond 么 就是政府資助債券？
96題是什么意思，為什么選c，應(yīng)該怎么看指標(biāo)呢
請(qǐng)教這道題 為何是理論上使用但實(shí)際不常用的做法啊？
老師 這里漲多跌少 我知道因?yàn)槔首兓缓瑱?quán)長(zhǎng)的大于含權(quán)，那么如果是下跌的情況呢？call and put 誰(shuí)分別下跌的更多呢
固收基礎(chǔ)題reading44，第31題，題目給的是浮動(dòng)利率債券，但題目只給了最近的6個(gè)月的Libor，根據(jù)這個(gè)libor可以算出下一期的coupon，為什么這里算所有coupon，都是用最近這一期的浮動(dòng)利率。是不是我理解錯(cuò)了浮動(dòng)利率債券的定義，還是所有浮動(dòng)利率債券的coupon都這樣算？
fixed income 4：老師這道題怎么理解呢，為什么答案是C，A B為什么不對(duì)
fixed income3：老師對(duì)于半年付息，剩余期限為N年的bond圖片中的計(jì)算公式是不是錯(cuò)了？總現(xiàn)金流量數(shù)為2N個(gè)
怎樣看出forward是半年的而不是0時(shí)間點(diǎn)到當(dāng)期的
為什么要用零息債券做保本，平價(jià)溢價(jià)折價(jià)債券收益率最終不都是一樣嗎
A錯(cuò)哪了
程寶問(wèn)答
