如圖所示，為什么給了算術(shù)平均數(shù)和幾何平均數(shù)，求cv用算術(shù)平均數(shù)呢？不是幾何平均數(shù)才是衡量歷史業(yè)績嗎
這里的協(xié)方差為什么要除以n,怎么推導(dǎo)的？課件沒有除以n,有點(diǎn)不懂
數(shù)量28題。求得是啥？（如何翻譯）為啥是3.16左邊的尾巴。不是應(yīng)該是U到3.16這個(gè)區(qū)間的概率嗎？
EAR為什么叫有效年利率，通過r次方體現(xiàn)年化概念，有效應(yīng)該是通過r/m體現(xiàn)，有效和名義區(qū)別在哪，EAR的本質(zhì)是什么
這里把sharp ratio分子的Rm看成這里的mean嗎？
筆記上看到一句話無法理解、 The t-statistic at α/2 with df=n-1 can most appropriately act as the reliablity factor inconstrcuting confidnce interals for the population mean.
最后一個(gè)例題我咋求出來是36.3啊，能給詳細(xì)接一下步驟嗎，是我計(jì)算器按錯了？
73題，k等于1.96是95%，那k＝2應(yīng)該比95%大，結(jié)果不是肯定比13.5%大嗎？為什么不選更大一點(diǎn)的15.5%呢？
請問老師，第99題，怎么判斷題目里原假設(shè)H0和備擇假設(shè)呢？比如這題里問 If earnings siginificantly different from reported earnings, 那原假設(shè)是siginificantly different，還是not siginificantly different？？
老師麻煩給我詳細(xì)講解一下我這樣算怎么錯了。continuously compoundreturn不是在考查EAR的知識嗎？EAR是年化的利率，這里只有15天，不需要換算一下嗎
請問隨著置信度degree of confidence的變大，k的增大和阿爾法的減小，區(qū)間寬度是變大還是變小？
老師在講第一道例題的選項(xiàng)C時(shí)說了一句話，相互獨(dú)立和互斥。但我們學(xué)過如果兩個(gè)時(shí)間互斥則一定不是獨(dú)立事件。因?yàn)楠?dú)立事件并不會相互影響。請問為什么這里要說相互獨(dú)立和互斥？？
老師在講第一道例題的選項(xiàng)C時(shí)說了一句話，相互獨(dú)立和互斥。但我們學(xué)過如果兩個(gè)時(shí)間互斥則一定不是獨(dú)立事件。因?yàn)楠?dú)立事件并不會相互影響。請問為什么這里要說相互獨(dú)立和互斥？？
實(shí)在不好意思提個(gè)建議有些解析的視頻聲音太輕了，老師說的都聽不清楚，是否能改進(jìn)一下，謝謝
老師好，第28題為什么B不對呀？
程寶問答
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