題目中沒有提到連續(xù)復(fù)利，老師在解析中用到的是非連續(xù)復(fù)利公式，對(duì)嗎？
答案計(jì)算有誤，應(yīng)該是(0.9928) 1/4 ≈0.9982
第2小題，給出的這三個(gè)期間收益率，為什么我用計(jì)算不加百分號(hào)，算出來的跟加上百分號(hào)的結(jié)果不一致？我之前的題目遇到此類問題老師說的是金融計(jì)算器建議不用百分號(hào)算的
互斥事件和獨(dú)立事件通過韋恩圖怎么表示
所以TS小于CV，不能拒絕原假設(shè)。而P小于&,拒絕原假設(shè)。
為什么 continuous compound 不是指perpetuity?
T.S.算出的一直是單尾的數(shù)值? 此題中cv不是雙尾么嘛，為什么可以直接用單尾的數(shù)值進(jìn)行比較，而不用x2
為啥不能n=48， iy=2%/12，pmt=700，這樣算？ 這里面期數(shù)n，iy當(dāng)期收益率，以及每期pmt是如何對(duì)應(yīng)的？三個(gè)都要一一對(duì)應(yīng)嗎？
老師在24min時(shí)的內(nèi)容好像是講錯(cuò)了， step4是確定規(guī)則 165～175: step5是將X扒進(jìn)行檢驗(yàn)
為什么是除以n-1，沒說是sample啊
問下,這里的均值檢驗(yàn)一定是指和0比嗎?就是一定局限在顯著性檢驗(yàn)嗎? 同理,兩個(gè)均值的檢驗(yàn)一定是檢驗(yàn)兩個(gè)均值相等嗎? 當(dāng)兩個(gè)均值獨(dú)立時(shí),只提到說總體方差未知的情況用t分布,如果已知呢? 另外,對(duì)于非參數(shù)檢驗(yàn),獨(dú)立性檢驗(yàn). 獨(dú)立性檢驗(yàn)為什么不是檢驗(yàn)ρ=0 呢? 是不是ρ只是沒有檢驗(yàn)有沒有線性關(guān)系,而獨(dú)立性包含所有關(guān)系
這里e是2.718281，為什么用e底數(shù)
老師你好，之前學(xué)到一個(gè)知識(shí)點(diǎn)說P/E ratio很高的時(shí)候說明這個(gè)公司被高估了，請(qǐng)問這里我為什么不可以直接根據(jù)P/E判斷它被高估了
請(qǐng)問 第一：不明白算這個(gè)收益率調(diào)和平均 有什么意義嗎？如果是書上的例子 基金份額的平均購買價(jià)格是很好理解 可是收益率又是為了什么呢？第二： 分子是3 代表收益率的個(gè)數(shù)是3個(gè)？ 這個(gè)3是什么意義呢
講義上的幾何平均值并沒有減一，但是老師寫的板書里面是有減一，有什么區(qū)別嗎，是不是講義上的幾何平均值是數(shù)學(xué)總結(jié)，板書是應(yīng)用到了平均收益率里面了
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