金程問(wèn)答
key rate duration是只屬于含權(quán)債券的,還是說(shuō)不含權(quán)債券也是有 key rate yield duration 的? yield duration, curve duration, key rate duration 之間的分類(lèi)維度是什么劃分的?
固收Q37問(wèn)題問(wèn)的是從哪里到哪里的價(jià)格變動(dòng)什么？為什么不用101.71
這里說(shuō)每個(gè)時(shí)間點(diǎn)發(fā)生的變動(dòng)是相同的變動(dòng),是指什么?
利率變化很少時(shí),債券價(jià)格變化也很小是吧? 繼而退出duration 變化也很小是嗎? 因?yàn)?duration = △P/p. 那么凸性和久期其實(shí)都是用來(lái)衡量利率變化對(duì)債券價(jià)格的影響對(duì)吧? 但是如果按照老師這里說(shuō)的,我 ed 理解.,久期是衡量利率變化對(duì)于債券價(jià)格的變動(dòng).而凸性衡量的是利率變化對(duì)于久期 duration 的影響.這里的凸性定義是:△duration/△y, 還是(△duration/duration)/△y..好像和久期不一樣
所以當(dāng)計(jì)算 YTC 的時(shí)候已經(jīng)不是 YTM 了對(duì)吧?因?yàn)?YTM 有前置條件的是嗎?
老師，數(shù)學(xué)里面的凹線和凸線是不是長(zhǎng)這樣
這邊Treasury Strips 剝離出來(lái)發(fā)行后怎么賺錢(qián)?
eurobonds大多數(shù)形式不都是以不記名債券發(fā)行嗎
老師請(qǐng)問(wèn)，callable bond 贖回債券要交一筆期權(quán)費(fèi)，這筆錢(qián)是誰(shuí)給誰(shuí)的？
之前也有一道類(lèi)似的，但是是illiquid，那是用公司債的嗎
老師您好，這道題的公式中分母為什么還要加上ebita呢？
如果是1y2y或者2y2y怎么算
higher market rate ，lower duration 這個(gè)不太理解
這兩個(gè)公式算出來(lái)的convexity一樣嗎
老師可以演示一下這個(gè)數(shù)字是怎么算出來(lái)的嗎，我怎么算的不太對(duì)，謝謝。
程寶問(wèn)答
