在四種模式下，貨幣政策對financial account和current account本幣升值或貶值影響的方向都是一致的？
這里有個疑問，△Y/Y=(A+△A)(K+△K)^α(L+△L)^(1-α)這個等式中，是否也遵循生產(chǎn)函數(shù)的兩個特征，即①規(guī)模產(chǎn)量不變，②邊際效益遞減？比如①，是的K,L同比例增加還是需要A、K、L都同比例增加，才能引發(fā)△Y同比例增加，也應(yīng)該同比例增長，②如果只增加K或者L中的其中一個，△Y的增長率會下降？
在這個例子里面，如果t=0時，是long USD/NZD,在3個月的時候計算valuation，short USD/NZD 是不是用spot 中的0.7830-0.00121？
請問為什么不用21500鴨
老師第四問里”He remarks: Theoretically, the nominal yield spread between two countries should be equal to the expected inflation rate differential over the term of the interest rates.“中的 over the term of the interest rates.咋理解呀，兩國名義利差等于其預(yù)期通脹差除以 term of the interest rates嗎？
第四題 請問如果三個國際平價關(guān)系都成立，且名義利率=通脹率+實際利率，通脹差=名義利差，那為何實際利差不對？
題1.4，1.為什么不是用forward 的valuation計算？；2.折現(xiàn)為什么是用單利而不是復(fù)利？
想問下 這道題 分子成了100W USD 為什么折現(xiàn)時候 老師說分母r單位是EUR 歐元？ 不是乘了100W美金 那不是分子兌換成了美金 折現(xiàn)為什么單位是歐元 怎么判斷有點不清楚
老師好 藍(lán)色圈圈里的 growth due to capital deeping 是2.3% 請問是Δ小k/小k等于2.3% 還是αΔ小k/小k等于2.3%？老師寫的是加上α的αΔ小k/小k等于2.3%，請問老師這個怎么分辨加不加α？
CRIP不是名義利率和匯率的關(guān)系嗎，題目給的是實際利率和通脹率，不應(yīng)該先變?yōu)槊x利率再去算嗎
判斷路徑還是沒有明白。題目里給了的dealer bid，所以如果有套利空間就肯定是賣給dealer CAD/BRL, 也就是BRL？所以首先要將USD換成BRL然后從dealer手里拿到CAD再換成USD。如果是這樣，是不是只要得知了dealer bid CAD/BRL 就可以直接判斷出路徑了？
第一題為什么不用(F-S)/S=rx-ry? 我算出來是C
九個月前的做空不是為了對沖三個月后收到的歐元嗎，還有其他交易嗎，還是不懂為啥用offer price
請問下這個選b還是a呀 看了答案有點迷惑了
老師你好，關(guān)于bid 和 ask 的兩種情況區(qū)分，有一些不理解，能否請老師解析一下。 第一種是在mark to market里面，如果我想要對沖未來n個月后的美元頭寸，根據(jù)本題的邏輯，我就需要short美元，比如另一種貨幣是人民幣，那么我就需要short CNY/USD，或者long USD/CNY，計價是按照base來計價，long base，short price。 第二種是在三角套匯中（或者貨幣換算里面），比如最后確定我要從USD → CNY → JPY → USD 那么剛開始我手里有USD，就會變成：USD x CNY/USD x JPY/CNY ÷ JPY/ USD 在這個貨幣換算公式里面，第一步手中的USD 換成CNY，USD x CNY/USD 這里就是賣出美元，買入人民幣，和上面的 long CNY /USD 用base計價正好反過來。 或者說在mark-to-mkt 里面因為我們用的是Forward和 匯率換算里面的 price/base 不一樣？
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