Q1調(diào)整積極權(quán)重和調(diào)整benchmark權(quán)重是可以等同的對么？都是對IR沒有影響。
在這里，tracking error是正數(shù)，讓投資者賺錢，也不好嗎？一定要去跟蹤benchmark passive賺多少，基金才能賺多少嗎？謝謝
我不太明白occurrence 1 為什么屬于市場操縱，這個操作所有投資者都可以做，且并沒有造成股價的大幅波動，另外每天市場這么多人撤單，難道都叫市場操縱嗎？一個發(fā)達的市場這點自由度還是有的吧
多配現(xiàn)金和少配現(xiàn)金是什么意思，是用更多的錢或更少的錢來增加投資組合里的權(quán)益類或債券嗎，這樣權(quán)重就可能改變了
請問AP買股應該是從二級市場買吧，這里老師為什么說從一級市場買股？
第四問可以再講下嗎？breadth是什么？為什么時間序列相關breadth就會被高估？
上課例題都是有三個portfolio，這個例題只有兩個如何聯(lián)立？
1+2算出來return是10%，portfolio 3是12%，為什么答案是undervalued？
這題為什么選A，C為什么錯？
賣出時，看基金的持倉來交稅是指賣出的份額交稅嗎？
為什么積極收益RA前面要加e
啥叫惡意訂單？
q2分析一下。有點繞
「第1題」是因為INCOME會增加，所以t0的效用大于t1，m下降，這個理解對嗎？另外紅線處：為什么是需要一個較低風險溢價且買更多風險資產(chǎn)的意愿？這句話本身不矛盾嗎？ 「第2題」能理解BEI是excpect&unexpect inflation之和，但是紅線處是怎么從題中得出的結(jié)論？
上個題老師還說壓力測試是情景分析的一種，這道題就說不是了，A為什么不能選？
程寶問答
金程問答