紅色劃線句是不是少了個(gè)“不”？和老師講的不一致，沒太理解
r2上升可以得到R2的上升管，但為什么可以推出R2>r1？如果r1很大 r2很小，r2的上升會(huì)使得R2上升，但R2不會(huì)一定大于r1呀
圖片中的 coupon reinvestment 一致是什么意思
For Jane Nguyen case, question 22, why is the price is 1071.16?
老師說的是賣方支付給買方8％，但是箭頭畫的是賣 買方支付給賣方，到底是什么呢？
老師說的是賣方支付給買方8％，但是箭頭畫的是賣 買方支付給賣方，到底是什么呢？
第二個(gè)問題，關(guān)于CVA的計(jì)算，這個(gè)是0息債券，第一年末和第二年末根本沒有現(xiàn)金流，為什么會(huì)有違約的可能？不付息就不可能違約，那么pos就應(yīng)該是0.
從4時(shí)刻折回到3時(shí)刻我和老師有兩個(gè)數(shù)算得不一樣，能看一下哪錯(cuò)了么
為什么第一題可以直接把OAS加到節(jié)點(diǎn)上？我記得是不能直接加啊，理解的不對(duì)嗎？
請(qǐng)問第七題，t=3的時(shí)候?yàn)槭裁纯梢匀〉?01.55？不是說在任何時(shí)刻高于par都取不到嗎？
請(qǐng)問如何區(qū)分credit risk和default risk？
第九小題算 credit spread 知道 VND 和 FV 直接用兩個(gè)做 PV 用金融計(jì)算器計(jì)算兩個(gè) I/Y 出來軋差是不是也可以？就不計(jì)算 IRR 了
這里說的是YTM 是等于 ∑(t×wt /Mac.D ×St), 如圖2，對(duì)嗎？但是Mac.D 不是由YTM算出來的嗎，某一期的現(xiàn)金流現(xiàn)值除于總現(xiàn)金流現(xiàn)值之和，但是求導(dǎo)算修正久期的時(shí)候，把r看作單一變量，并不是s1, ..., sn, 即應(yīng)為YTM, 那不是一個(gè)循環(huán)求解？如果有證明過程，可以看看嗎
老師，這里date4的exposure為什么沒有coupon
關(guān)于paripassu，請(qǐng)問1.這里如果c違約，A不違約，那么A是否可向cds的long方求償；如果D違約，A不違約，那么A是否可求償？
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