視頻里提的hansen method考綱里還有嘛，需要掌握嗎
老師，關于遺漏重要變量的檢驗，因為誤差線'=b2X2+誤差項，因此誤差項'中包含一部分X2，那為什么說誤差項'與X2有l(wèi)inear regression就能證明建模時遺漏了X2呢
條件異方差，SEE一般低估嗎？所以Sb cab也低估？
R平方residual會考計算嗎？
多重共線性時，SEE按理不是變小嗎，因為有更多的解釋，所以Sb Cap變小， T統(tǒng)計變大，Type 1更多，不太理解了
知識圖譜里上色這部分能講一下嗎
如果用Cook's distance算出來數(shù)據(jù)有異常值，那下一步怎么做？以及如何找出異常值？
自變量的個數(shù)越少，模型簡潔，模型越好，那為什么要證明5因素模型比三因素模型更好呢，五因素模型的自變量個數(shù)不是更多嗎，模型復雜
老師 這一步是否需要對b1和b2的顯著性做檢驗，我發(fā)現(xiàn)b1的test statistics是1.7252小于關鍵值2.03的，應該認為為0？
老師 AR（4）模型的觀測值不應該是n-k=40-4=36嗎？
老師 為什么這里test statists不等于r除以根號118？
老師 這道題沒有理解，自相關系數(shù)是什么？為什么標準誤=自相關系數(shù)/test- statistics？
最小二乘法是一種方法？還是一個數(shù)值？OLS的數(shù)值是不是就等于殘差項？
這部分內(nèi)容感覺很混亂，一會說詞出現(xiàn)的頻率高，說明是stop words，沒有真正的含義要刪掉；一會又說TF、DF、MI越高越好，指標越高說明詞越特殊，要保留。
混析矩陣這個表格里，為什么下面一行不是“真陰”和“假陰”？
程寶問答
金程問答