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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)學(xué)(xué)(xué)(xué)(xué)
Q3, 題目中J的投資偏好是passive，而manager要用heuristic approach。請問選項A，B為什么是“不相關(guān)”而不是“可以選擇”？如果選項中存在Norway model，是否
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設(shè)的連接詞應(yīng)該是用and吧不是or，因為F檢驗的備擇假設(shè)是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
關(guān)于J's alpha這個指標的意義，老師總說大于零表示該投資組合表現(xiàn)優(yōu)于市場組合，這個解讀對嗎？從定義來看，大于零，只能說明該投資組合的實際表現(xiàn)，高于用CAPM模型算出來的期望收益率啊。
老師，請問在這一部分中老師說到的“本幣/外幣”中的外幣債券是foreign bonds嗎j ？如果是的話，外幣債券不就是外國公司在本國 用本幣發(fā)行債券，為什么老師會說需要用外幣來支付利息呢？不是應(yīng)該用本幣 支付利息嗎？謝謝。
老師你好，reading 25，關(guān)于absolute risk這里，我們要求第i個資產(chǎn)對portfolio variance的貢獻，等式右側(cè)的求和公式是針對所有的i求和，我怎么覺得這個公式寫錯了呢，應(yīng)該是針對所有的j進行求和，這樣求的是i資產(chǎn)和其它所有資產(chǎn)的權(quán)重×covariance再求和。
老師好，這個是去年課上老師舉的例子。我不明白最后一問的套利，為什么是long兩個M，short一個J，short一個K？就是說為什么要把無風險利率，和入1，入2這幾個變量全部抵扣，才叫套利……
老師，在本幣貶值后J curve有一段反應(yīng)的是貿(mào)易赤字進一步惡化，想問一下為什么呢？既然之前已經(jīng)簽訂了貿(mào)易合同，難道貶值前應(yīng)該給我20個外幣，貶值后就只給我10個外幣了嗎？合同之前不是已經(jīng)約定好對方應(yīng)該給我多少個外幣了嘛？
匯率折算 原版書課后習題 31、C選項，當報告貨幣升值時，繳納稅費從同等價值的外幣折算成報告貨幣，金額會變少，這樣是不是也會導致外國子公司的稅費變低呢？33、題目中NOTE4說，子公司Ng有一筆
經(jīng)典 R15 126 Q13 1 A選項有點含糊啊，這道題我能判斷出是J公司獨立運營，CM方法，但是A選項說的是 子公司是母公司的一個銷售網(wǎng)點（sale outlet），這個表達分不出獨立性，但肯定也不是整合的（即不會是在母公司開展業(yè)務(wù)的）？
？MCTRi和MCTRj，僅僅是衡量的風險數(shù)量不一樣，但是不管是i還是j，每單位風險是excess return的貢獻是一樣的，對吧？
老師，補一個不相關(guān)的問題，經(jīng)濟學講義的第270頁，講解了為什么會產(chǎn)生J-Curve，原因是本幣貶值后，“import expenditure may rise, and export
在notes reading22.j 說到當長期固定資產(chǎn)交換的情況下，怎么記gain和loss， 一面說默認是換出去的資產(chǎn)的carrying value和換出去資產(chǎn)的fair value做差
r20課后題16，這道題有點疑問，題目中說Ng explains that for the relative value hedge fund alternative, ?lfheah would
Which opportunistic hedge fund strategy meets Xu’s preferences?這個問題中g(shù)lobal macroy也是righttailskewness的嗎？課件上沒有說，課件上只說managefutures才有
1. 第13題 原文中說Julius 這句話如何理解??？是說J在Current method 下，即將FC會被轉(zhuǎn)換成美元么？根據(jù)它這句話，我應(yīng)該如何做13題啊，是按照FC為美元去做，還是在
程寶問答
金程問答