請問是怎么判斷出我原本的遠(yuǎn)期是賣出nzd的
老師，這道題說是屬于有關(guān)carry trade的題目，但是我在題目里沒看到說兩個的r在變動呀？carry trade 研究的不是當(dāng)兩國利差發(fā)生變動時，我理解為如果r(JPY)和r(AUD)發(fā)生變動，我得到的profit會大于還是小于當(dāng)前的兩國利差嗎？感覺這道題目的做法跟之前的CIRP中計算arbitrage profit的做法是一樣的呀？
第四問，不是說currency crisis的預(yù)兆就是固定匯率制度變?yōu)楦訁R率制度嗎？那為什么是fixed更可能產(chǎn)生crisis？
這里的F和E(S0)都是站在什么時間點討論的，是我們平時常說的0（今天/期初）, t (過了一段時間，但是還沒到期末）, 還是T（期末）？
GK model的公式是這樣嗎，和公司金融里面有一點差別，公司金融的GK model 中 delta S 前面是加號，但這里是減號
Q4，關(guān)于Z的描述， Its data show increasing trends in the rate of savings，表里沒有相關(guān)數(shù)據(jù)?。?
1、這種取消債權(quán)人的求償權(quán)，政府說了不算吧，得債權(quán)人說了算吧？ 2、還有 A和B選項 詳細(xì)解釋一下
表格中的2.3%，為什么指的是α*Δk/k，而不是α*ΔK/K？
Q1中為啥生產(chǎn)函數(shù)△y/y = △A/A + α △k/k 在計算時沒有在△k/k 前乘以35%（1-65%），而是直接用-0.6%+2.3%=1.7%，不是-0.6%+35%*2.3%？
老師你好，關(guān)于bid 和 ask 的兩種情況區(qū)分，有一些不理解，能否請老師解析一下。 第一種是在mark to market里面，如果我想要對沖未來n個月后的美元頭寸，根據(jù)本題的邏輯，我就需要short美元，比如另一種貨幣是人民幣，那么我就需要short CNY/USD，或者long USD/CNY，計價是按照base來計價，long base，short price。 第二種是在三角套匯中（或者貨幣換算里面），比如最后確定我要從USD → CNY → JPY → USD 那么剛開始我手里有USD，就會變成：USD x CNY/USD x JPY/CNY ÷ JPY/ USD 在這個貨幣換算公式里面，第一步手中的USD 換成CNY，USD x CNY/USD 這里就是賣出美元，買入人民幣，和上面的 long CNY /USD 用base計價正好反過來。 或者說在mark-to-mkt 里面因為我們用的是Forward和 匯率換算里面的 price/base 不一樣？
PPP為什么括號外加t，而不是像其他公式一樣在分子和分母上各自計算，什么時候是整體括號t，什么時候是分子分母各自計算，怎么推導(dǎo)出來的PPP？還是說如果超過一年就是括號外t， CIRP一般情況下不計算超過一年，而inflation會大于一年，所以算復(fù)利，Rx和Ry算單利？為什么這樣？不這樣不行嗎
Q3，我想請問一下小y這個公式的邏輯，為什么Long-Term Growth Rate in Labor Productivity不需要考慮TFP和capital，是因為已經(jīng)包含在其中了對嗎？還是別的原因
為什么statement1說的international parity是uncovered interest rate parity
這個題整理的是不是有問題，視頻解析和題目對不上
貨幣擴張本幣貶值，本國的東西變便宜了，應(yīng)該是出口量增加呀
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