能否這么理解，F(xiàn)遠(yuǎn)期合約匯率之差應(yīng)該等于兩國貨幣利率之差
請問老師第三小問在講義的什么地方，沒有找到。
第三題的B選項，我知道這種做法可以讓貨幣貶值，但是長期大額赤字應(yīng)該不是一件好事？為什么還能作為解決方案？
第三題，我們在計算Fmodel，比較F market model時，spot rate為什么不按三個月折算呢，只折算兩國利率？
什么叫做因為dilution effect小，所以real GDP的關(guān)聯(lián)就更高了。。。？這句話的邏輯是？
發(fā)展中國家對外匯控制比發(fā)達(dá)國家更強(qiáng)，不是因為資本流動少嗎？為啥選擇因為外匯儲備呀
資本自由流動匯導(dǎo)致貨幣危機(jī)？那歐美韓日國家，資本都是自由流動的，也沒見他們貨幣危機(jī)嘛？反而那些資本不能自由流動的國家經(jīng)常貨幣危機(jī)吧
一級里講左偏的特征是frequent small gain and few extreme loss是嗎？
第一題A和B怎么理解
這道題的concern不是systemic risk嗎，所以才出臺了這個制度，不應(yīng)該A 外部性嗎
這里題目不是說capital inflows?
31頁這題的short怎么理解？short老師講的時候說是借入Brl，不太理解，麻煩解釋
老師說三大定性問題，最后一個是啥呀
考試公式中不應(yīng)該是減ΔS嗎，為什么這里是加？
第三問中USD→SF :100mmUSD/0.85=1.176471mm SF 1.176471mm SF * 0.08013 SF =94486 SFSF→USD,:94486 SF*0.8 = 75588 USD為什么 USD用0.85 spot rate轉(zhuǎn)換為SF，而SF轉(zhuǎn)換為USD時用0.8的forward rate？
程寶問答
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