金程問(wèn)答
第2題不僅要要證明b1=0，更重要的是必須證明B1≠1，少了這一步，就沒(méi)邏輯……建議重錄一遍視頻
第一問(wèn)，每個(gè)類別里挑出最有可能成為并購(gòu)對(duì)象的股票為什么不是ordinal？如果是分類，那有可能20個(gè)組里有的組沒(méi)有一個(gè)是1，有的組有好幾個(gè)是1，怎么選best？
數(shù)量對(duì)應(yīng)資料中PPT與課程講解PPT不一致，多頁(yè)缺少部分內(nèi)容或存在圖片遮擋，例如：（1）本頁(yè)資料PPT無(wú)“Correction: add lagged value”；（2）資料PPT中Learning Module 3中Serial correlation部分effect of serial correlation內(nèi)容被圖片遮擋了最下方幾行。
數(shù)量第4章，LR-test，LR=-2(LLnull-log likelihood) |LL|越小，模型越好。 這里的|LL|是指LR=-2(LLnull-log likelihood)的絕對(duì)值嗎？謝謝
為什么Auto Regressive序列相關(guān)性檢驗(yàn)中的標(biāo)準(zhǔn)誤SE=1/√n，講義哪里講到過(guò)？
這里，為什么在阿爾法等于5%時(shí)只有截距和price_sales滿足呀？
Q2與Q3本質(zhì)都是要修正benchmark，再用計(jì)算值與benchmark比較？
題目1是否有可能是continuous或者ordinal target variable?
講義上寫：計(jì)算出了log odds，可以反推出event probability。既然不知道P，如何算出log odds呢？
1. regression coefficient指的是不是就是b1、b2這些斜率？2. estimator指的是什么？3. estimator和independent variable之間的區(qū)別是什么？4. 為什么test hypotheses for coefficient時(shí)用的是F檢驗(yàn)而不是用T檢驗(yàn)？5. 是不是用的是F檢驗(yàn)，就服從F分布？用的是T檢驗(yàn)，就服從T分布？
這張表沒(méi)有給alpha和關(guān)鍵值，怎么就判斷t-test是否拒絕原假設(shè)了？第二題的解析還說(shuō)關(guān)鍵值是1.98，哪來(lái)的?
width of the confidence interval of predicted Y由什么決定
請(qǐng)問(wèn)老師違反假設(shè)的檢驗(yàn)方法都需要掌握檢驗(yàn)過(guò)程和計(jì)算嗎？ 還是定性掌握概念、會(huì)判斷采用哪種檢驗(yàn)方法，發(fā)生違反時(shí)會(huì)推導(dǎo)一類錯(cuò)誤或是二類錯(cuò)誤即可？
老師BP test中的n是指什么呢？在考試中會(huì)讓我算BP嗎？還是判斷就可以了？謝謝
這里的pvalue1.97e-9具體是多少?
程寶問(wèn)答
