精 請問老師時(shí)間序列中最后一道例題的第六小題B選項(xiàng)autocorrelations do not·differ significantly from zero怎么理解？
精 老師，為什么curationstep是屬于第二步數(shù)據(jù)收集？
精 您好第二題原假設(shè)為什么必須設(shè)為大于等于，為什么不能把原假設(shè)設(shè)為等于0.5，然后備擇假設(shè)設(shè)為小于0.5
精 您好第六小題原文中的意思我理解為有遺漏變量，但遺漏變量和回歸方程中的變量有相關(guān)性，因此遺漏變量可以用已經(jīng)存在的變量來表示出來，那為什么不能想成這個(gè)遺漏變量已經(jīng)被模型現(xiàn)有的變量涵蓋了，說明整體模型參數(shù)估計(jì)值沒有偏差。 或者我是否可以理解為，即使這個(gè)遺漏變量和已存在變量有相關(guān)性，但有可能是指數(shù)關(guān)系或是其他非線性關(guān)系，因此現(xiàn)有模型并不全面，所以參數(shù)估計(jì)值有偏
精 請問二級(jí)里面所有有關(guān)求置信區(qū)間問題，都是雙尾嗎，若不是，如何判斷什么時(shí)候雙尾什么時(shí)候單尾
精 這題為啥答案用的是F1 SCORE呀？是因?yàn)镕1 SCORE最適合測量accuracy嗎？
精 老師這個(gè)推導(dǎo)公式請問如何理解，R0實(shí)在debt=0的時(shí)候100%的re，但是在MMI（withtax）的時(shí)候應(yīng)該盡量債券融資，為什么這里ro=rwacc，這樣豈不是說100%equity融資，nodebt？感覺很矛盾
精 reading 2課后題的第44題，答案說multiple linear regression assumes independent variables are not random.請問這個(gè)概念怎么理解？聽Irene老師的課好像沒有講到這一點(diǎn)。請問是在哪張PPT里講解的？
精 計(jì)算這個(gè)NWC時(shí)實(shí)際情況應(yīng)該是NWC的變化量吧。因?yàn)椴豢赡芷诔跬顿Y10塊NWC,期末還能回收10塊NWC吧。這里是CFA簡化了吧
精 經(jīng)典題企業(yè)理財(cái)最后一個(gè)課件里，10：46分中，老師question2提到的npv profile，為什么說irr和npv一邊是相同結(jié)論，一邊是不同結(jié)論？能畫個(gè)圖解釋一下嘛？
精 如果是多元回歸的情況下，某一個(gè)x和y的相關(guān)系數(shù)也是對應(yīng)R^2的平方根嗎？
精 如果是unsupervised_training,用于cv和test的data比例各為多少呢？
精 在corporate finance里面計(jì)算項(xiàng)目的CF的時(shí)候，不應(yīng)該包括sunk cost，那為什么這道題里面的cost在計(jì)算的時(shí)候包含了fixed cost和varible cost，我的理解是fixed cost算sunkcost，請你幫我看一下呢？
精 reading 5的第31題，選項(xiàng)中出現(xiàn)的slight regularization，感覺是個(gè)陌生的詞組。能否解釋一下？另外，請問這個(gè)概念在講義的哪一頁出現(xiàn)？
精 老師好，請問第四題里面為什么可以直接將t統(tǒng)計(jì)量（-8.1688）直接跟±2.048直接比較？而不是用±2.048算出置信區(qū)間后，再看t統(tǒng)計(jì)量是不是在置信區(qū)間里？
程寶問答
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