精 Growth due to capital deepening 是αΔK/K還是ΔK/K
精 這題為什么是選C？
精 請(qǐng)老師講解一下這個(gè)題目
精 老師，第二題可以在解釋一下原理嗎？
精 老師，第三題答案的意思是：1.因?yàn)閷捤傻呢泿耪撸瑢?dǎo)致加元利率下跌，導(dǎo)致加元貶值？2.但是，如果利率下跌，也就是分母上的百分比下降，不是會(huì)導(dǎo)致價(jià)格上升嗎？。3.從而短期看是depreciation，但是長(zhǎng)期來看，會(huì)回歸到均值，所以是appreciation？
精 CDS的long和short是不是反過來的？就是long CDS代表看漲目標(biāo)公司credit，所以是賣出一份CDS合約？
精 很迷惑到底是long call+ short stock還是long stock+short call構(gòu)建無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
精 為啥accrued interest over contract life是0？
精 這道題可不可以用算出來的fpa除以0.9算出的價(jià)格和125比較，得出的差額是套利的利潤(rùn)？
精 老師您好，Q1關(guān)於future price不太理解
精 不太明白為什么AI0 20 加上后 后面AIT 是減50， 為什么要重復(fù)計(jì)算0~T=2 這段的coupon？
精 這個(gè)1.0028的單位是什么 老師說“每一塊錢SF的現(xiàn)值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 轉(zhuǎn) sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 轉(zhuǎn) euro ？
精 第4題 講義沒有講到，能在詳細(xì)講一下嗎
精 衍生Q18，請(qǐng)老師忽略題目編號(hào)，講解一下這題，謝謝
精 請(qǐng)問FRA是在1時(shí)刻借到錢(面值)，2時(shí)刻還錢(面值)，然后1時(shí)刻settle賺的/虧的interest rate嗎，然后這個(gè)settle的部分是要discount之后結(jié)算的? 然后option是在1時(shí)刻直接settle不需要discount?
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