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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
第三題，（1）true-up是什么意思（2）除了deal-by-deal還有一種是什么方法來著，各自是什么樣的？（3）每3年結(jié)算一次，如果含clawback 的deal by deal條件下
方法來解題。。。。另外，怎么不用利率二叉樹求Co呢？3.圖二這講解說的的無風(fēng)險(xiǎn)組合指的是portfolio-neutral吧？
老師在經(jīng)典題中的第7題，求valve of swap，和value of long的時候都說到了兩種方法，一個是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，一個是簽訂反向合約，以上這兩點(diǎn)是不是在所有衍生求value里面都是適用
revaluation方法下，原值100元，在之前有l(wèi)oss-20，但是最新的評估回升了到90， 這個+10的計(jì)量，按題目意思是要放在income statement里，那它的名目是什么？就是放在
本節(jié)網(wǎng)課第52分52秒內(nèi)容。老師將r2標(biāo)記成f(1,2)，但這并不符合之前幾節(jié)課上對遠(yuǎn)期利率的標(biāo)記方法。f(a,b)代表的是從零時點(diǎn)看t=a到t=(a b)的遠(yuǎn)期收益率。a代表了投資的起始時點(diǎn)，b
這里兩個方法的basic principle都是一樣的，用coupon和本金cover負(fù)債，但duration match就有price和reinvest風(fēng)險(xiǎn)，為什么cash flow match就
R30 含權(quán)債估值 1. Q35 arbitrage free valuation 指的是合成的方法么？2. Q32 C option free bond： EC 不是漲多跌少么？怎么跟
企業(yè)拿工資，也在利潤表扣過了。在會計(jì)利潤基礎(chǔ)上再減一次，這應(yīng)該是重復(fù)扣除……經(jīng)濟(jì)利潤的這種計(jì)算方法有問題。
關(guān)于三種方法下Equity的比較，合并報(bào)表是最高的因?yàn)橛猩贁?shù)股東權(quán)益并入Equity，但是按比例分配法下Equity為什么會和權(quán)益法下Equity一樣呢？因?yàn)榘幢壤峙浞ㄏ沦Y產(chǎn)和負(fù)債都是按實(shí)際比例
case 3 第四題，1 短期看好股市，3個月后通脹上升，現(xiàn)金流折現(xiàn)估值，所以股票看跌，為什么不能用B的方法，當(dāng)前做多股票現(xiàn)貨，做空3個月以后的期貨。2 比如說現(xiàn)在1/1日，我不可以在1月1日 買
成本比較高低（新幣換美元比較少），因?yàn)閟ales都是用當(dāng)前匯率，所以則毛利率就比較高。如果C，則是CURRENT法 則都是用當(dāng)前匯率計(jì)算COGS吧，F(xiàn)IFO和LIFO方法下，COGS是一樣的吧
另類投資，百題第8個case，第2題。在計(jì)算LBO退出時的預(yù)期收益時，計(jì)算方法不理解。1.初始投資的20m中，12m的debt為何不算在投資的金額當(dāng)中；2.這12m的debt是通過融資得到，就不
另類投資，百題第8個case，第2題。在計(jì)算LBO退出時的預(yù)期收益時，計(jì)算方法不理解。1.初始投資的20m中，12m的debt為何不算在投資的金額當(dāng)中；2.這12m的debt是通過融資得到，就不
老師，我對于為什么不是根據(jù)有效前沿構(gòu)建的不是很理解。同時不太理解為什么最優(yōu)化組合構(gòu)件方法有可能不再有效前沿上：如果不在的話，就說明有更優(yōu)化的組合，而根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子構(gòu)建的組合是跟蹤指數(shù)的，是不是說明指數(shù)基準(zhǔn)也不是最優(yōu)呢？這種情況下找到最優(yōu)組合主動投資不就好了嗎？這時最優(yōu)化被動投資的意義不就沒了嗎？
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