金程問(wèn)答
Dollar neutral怎么理解
控制權(quán)重為什么對(duì)position size影響最大？不應(yīng)該是直接影響factor weighting所以影響最大嗎？
第二題total capital有l(wèi)ife insurance，但第七題最后financial capital又不算life insurance，怎么理解
"業(yè)績(jī)展示中g(shù)ross of fee或net of fee，稅前稅后都是可以的" 這個(gè)地方是不是和AMC，GIPS的規(guī)定不一樣？能否給一個(gè)對(duì)比？
不是說(shuō)死后是二分之一嗎為什么B問(wèn)用三分支一算
benchmark agnostic
老師，mock1 的下午題，這個(gè)trading部分，說(shuō)gross active return，難道不是要用gross return減去benchmark嗎？計(jì)算好像是沒(méi)有考慮benchnark
difficult to detect aggressive position怎么理解？
老師第二問(wèn)可以回答說(shuō)使用了enhanced indexing以及pure indexing嗎
各位老師，有個(gè)Equity的問(wèn)題想請(qǐng)教下。Active management takes place up front rather than continuously這句話(huà)是說(shuō)smart beta是在初期就設(shè)置好了，中間不用continuously調(diào)整了是么？ 而active是中間要continuously調(diào)整？謝謝
第一題，怎么判斷是用BHB模型還是用BF模型呀？
麻煩詳細(xì)講下什么是postive skewed strategies ,negative skewed strategies
r square
老師，和二級(jí)比感覺(jué)這個(gè)公式不科學(xué)，只要return大于零，就應(yīng)該超配，也不是語(yǔ)言里表述的超配outperform benchmark的個(gè)股的概念，但是考試還是這樣答，我理解
這里的阿爾法含擇股能力么
程寶問(wèn)答
