請問TPPC在哪個視頻里講了？
再投資風險和YTM的關(guān)系，講義中講的意思是：如果投資期限大于債券久期，再投資風險占主導地位，如果市場利率下降，再投資收益減少，不足以抵消市場利率下降帶來的資本利得。這里有兩個問題：1.再投資是債券利息的再投資，市場利率對利息部分再投資的影響應(yīng)該較小，而對債券價格的影響較大，不存在再投資風險占主導地位；2.如果債券持有到期，不存在資本利得問題，就不存在再投資風險和資本利得的比較問題了。
債券的風險溢價也可以用ST model嗎。
為什么c是正確的？
哈啰 q5理解為商業(yè)模型調(diào)整就涉及基本面變動嗎
這里不是很明白,1. 對沖基金的投資組合中包含有大量的衍生品工具.是指對沖基金的標的資產(chǎn)有股票、債券及衍生品都可以嗎? 2. 對沖基金有大量的衍生品,所以杠桿很高,博取高收益.. 這個在衍生品一章好像沒說吧...在衍生品中,只有期貨是高杠桿,其他的衍生品好像并沒有高杠桿一說吧,何來博取高收益呢
浮動利息債券的MRR市場參考利率和風險溢價利率一旦確定，只有MRR會隨市場變化而變，風險溢價利率不會變化嗎？
無抵押債券是否指的就是信用債券？類似于銀行的信用貸款
在中國，如果銀行破產(chǎn)了，此時還款的風險和責任是否轉(zhuǎn)移到了信托公司成立的SPE，由SPE來個資產(chǎn)證券化的投資者還錢？
關(guān)于債券的題目，一般都是在投資人的角度去計算，還是在發(fā)行人的角度？
市場上存在realised IRR（YTM）嗎？因為YTM只是個理論假設(shè)的回報率
這里的商譽怎么記賬？
第三題，表頭說了價格那列是Weighted Average Grant-Date Fair Value per Share，為什么grant date的加權(quán)平均價格不是72.37？
第六題qualifying SPE有在講義中提到嗎？
浮動利息債券的coupon rate的margin包不包含利率風險和匯率風險溢價？
程寶問答
金程問答