國債采用拍賣的方式發(fā)行債券，指的是央行的公開市場操作賣債券給到商行？
如果采用包銷的發(fā)行方式，券商先買下來債券再發(fā)行，指的是券商以自己的名義，自己作為issuer再發(fā)行債券嗎？
央行和機構(gòu)采用直投的方式購買債券，指的是直接跟債券的發(fā)行人聯(lián)系購買，而不通過中介如投行和broker嗎？
凸性越大，constructal risk 越高？
Q3 如果僅判斷cash flow yield，portfolio A<3.25%（這里不考慮convexity）題目也沒有給出bpv的情況下,是否可以得出portfolio A不能完成負(fù)債的匹配?
Q5中問的是single liability，如果是portfolio liability一般優(yōu)先考慮那種類型的duration？
為什么這里應(yīng)該是單利去年化呢？如何分清什么時候該單利去年化，什么時候該復(fù)利去年化？
如何判斷出該買入賣出的貨幣是USD？邏輯是什么？為什么不是日元呢
老師說現(xiàn)實中很多初創(chuàng)公司的股權(quán)投資人不愿意投，一般都是公司的可轉(zhuǎn)債。請問這種情況是一個普遍的情況嗎？
投資方對于固定價格的可贖回債券，要求更高的利息，指的是這個債券折價發(fā)行這部分的收益嗎？
歐式看漲期權(quán)債券可以在指定的日期行權(quán)，指的是不設(shè)鎖定期，規(guī)定一個具體的行權(quán)日嗎？
發(fā)行方發(fā)行一個可贖回債券，如果未來利率沒有降低，是不是發(fā)行方實際上是虧了的，因為發(fā)行時是折價發(fā)行的
平行變動只反應(yīng)了duration，沒有反應(yīng)其他的變動，知識點在沖刺筆記和原版書的哪一頁？
浮動利息債券的coupon rate中的MRR和margin都是不能變的，而折現(xiàn)率MRR和margin都是可以變的，請問老師對不對？不對的話哪里有錯
股票期權(quán)激勵，股票預(yù)期波動對激勵費用怎么影響？另外，股票期權(quán)激勵的費用，進liabiltiy，還是直接進equity？
程寶問答
金程問答