老師，圖一中老師回答的有問題吧，為什么不能用IRR算？？書上就是這么算的吧（圖二）。而且書上算的剩余部分就是按照8：2再分配啊，也沒有說非得到20%吧？？真的奇怪了，為什么不能把剩下的2.47%再按照8：2分配？書上不就是這么算的嗎？
老師我也覺得06：55的一年期折現(xiàn)率應(yīng)該是（1+I/Y)^2-1而不是簡單地2I/Y
這個(gè)公式是在哪節(jié)課學(xué)的，我怎么沒有印象。
如何理解這里組合超配公司債說明基金經(jīng)理預(yù)期將來信用利差會收窄？
老師，請問協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)在表達(dá)正負(fù)相關(guān)性上的差別？
為什么這個(gè)等式推導(dǎo)出來C0等于2/（1+Rf）？
為什么第三問中的N(-d2)是 put option的delta值？完全沒有搞懂
第一問為什么不用expected probability 0.5？
老師題中解析的PMT少了負(fù)號
現(xiàn)金流往后推遲6個(gè)月后，為什么npv IRR會變?。渴欠窨梢岳斫獬蒼pv profiles曲線平行像左移動？
老師，但是DB plan不是說的類似于國內(nèi)的養(yǎng)老金支付方式嗎？那為什么會是由雇主sponsor呢？這筆錢不是在員工工作的時(shí)候從收入里扣除一部分上交最后當(dāng)退休的時(shí)候獲得定期支付的養(yǎng)老金嗎？
老師，這個(gè)標(biāo)紅的不是說實(shí)際中，ETF的市場價(jià)格更接近于標(biāo)的資產(chǎn)的NAV嗎？為什么這道題又說是mutual fund？
老師，這一頁老師就講了個(gè)可轉(zhuǎn)換債套利，麻煩其它的也講一下吧
這里就是求的期間利率對嗎，講解中前半部分講到EAR 和HPR 是為了推導(dǎo)嗎
這里說原本的一百萬被吸收了？什么吸收了？請?jiān)谠敿?xì)講解
程寶問答
金程問答