C為什么錯了，題干都說了previous period 了，不就是指追溯調(diào)整的嗎，為什么還非要加上retrospectively才行
預期的三個月后即期匯率是0.6，那么用公式算出的0。85又是什么？兩者的區(qū)別是什么？不都是分析師預測出的三個月后的匯率嗎
經(jīng)濟增長時明明real interest rate 高，通脹也高，為什么銀行利率還能低呢？是不是違反了經(jīng)濟學的理論
會計科目上不是按照授予日的價格嗎 18.25不是2022年生效日的價格嗎
為什么這道題里面進行l(wèi)ong short CDS 策略的時候，默認是在進行免疫策略？從而使用兩者的BPV相等而求解？longshort CDS 和免疫策略有關系嗎？
為什么Stand-alone interest rate put and call options are generally based upon a bond’s price, not yield-to-maturity.
第四題，假如t=3折到t=2時是一個大于100的值，Vcall=100；但用101.55從t=2折到t=1時算出來一個小于100的值，是不是相當于t=1時的Vcall=0了？那還需要繼續(xù)用（0+1.55）這個值往前折嗎？最終Vcall就是0了嗎？
第四題，為什么表1里Maturity為2年的 one-year forward rate可以視為t=1到t=2的利率？Maturity為3年的 one-year forward rate又可以視為t=2到t=3的利率？怎么確定這些的forward rate的起點是t=幾？
delt在不同方法下分別用什么 rate？
這里為什么沒有2%-5%-4.5%和2%-3.5%-8.5%這兩條路徑呢
curent method和TM method能否再總結一下適用場景
第三題中問anti稀釋，加到稀釋中，可以解釋啥？不是說的anti稀釋股票么？反稀釋股票，三個選項不是只有失效的可以反稀釋么？
大學基金會的投資收益就是spending rate嗎？不懂，這倆是必須相等嗎？
BRL/USD call option是對美元的看漲期權？USD/BRL put option是對BRL的看跌期權？對嗎？
第3題post-money valuation為什么是10million加5million？
程寶問答
金程問答
