老師，計(jì)算給供應(yīng)商錢這一步，假設(shè)用到的是多步利潤表，這個(gè)公式是不是還在在你寫的公式后面減去cogs里的折舊？ 講義里前面是負(fù)號(hào)顯示加上折舊。
調(diào)和平均值的n和i是相等的嗎？
為什么Convertible debt that is dilutive會(huì)同時(shí)影響分母和分子？
為什么公式里的Rcap的比例沒有T次冪呀，最終受益的占比應(yīng)該是時(shí)間T時(shí)刻的吧
關(guān)于第一題有個(gè)疑問：BC選項(xiàng)其實(shí)duration的方向都是一樣的，但是C選項(xiàng)除了strategy本身的gain之外，還有額外的期權(quán)費(fèi)，不是應(yīng)該有更高的gain嗎？而且本題只問了maximum gain，并不需要考慮downside risk，所以考慮是right還是obligation是不是有點(diǎn)多余？
老師這道題Q4，B、C選項(xiàng)都寫錯(cuò)了，視頻里寫的decrease home country bias，但題目寫的是increase；視頻里是increase ability，但題目寫的是reduce ability。。。
為什么融資租賃的CFO更高？融資租賃只有317 CFO流出（第1年為例），經(jīng)營租賃是1000 CFO流出，分子越小不是應(yīng)該越低嗎
請(qǐng)問老師可以舉個(gè)例子嗎 為什么交易成本可以套利
10-16.25
這道題答案有誤，最后一個(gè)括號(hào)是要?16.25，寫成?6.25，所以不對(duì)
老師好 這個(gè)第一種方法里用債券bond的現(xiàn)貨增加duration. 請(qǐng)問這個(gè)括號(hào)里的bullet是什么意思？Bullet不是現(xiàn)金流集中在中期的債券么？增加duration不是應(yīng)該增長(zhǎng)長(zhǎng)期債嗎？
第二題客戶為什么是short
Q1 Statement 3 中 是否可以得到完全相同的效果呢？SWAP 交易若為OTC是否存在額外風(fēng)險(xiǎn)和抵押要求，帶來的成本會(huì)偏離股指收益呢
Q3 為何需要期初期末交換本金呢，是否為synthetic borrowing？
涉及到無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的情形，什么時(shí)候用長(zhǎng)期bond利率，什么時(shí)候用短期
程寶問答
金程問答