trading expense不包含存托費(fèi)，這個知識點結(jié)合計算net return 和gross return 老師能否再講一下，要計算gross return和 net return的時候分別要扣除哪些費(fèi)用，挺迷糊的
第一題，老師說的consistency似乎是說這三個基金的philosophy要和他們各自的actual investment 一致，但是沖刺筆記中，對這里的consistency的描述好像是另外的意思？ Consistent: The methodology must allow for comparison over time and across multiple managers.一致性 方法論必須允許隨著時間的推移并在多個基金經(jīng)理之間進(jìn)行比較
第一題題干中：style analysis of risk factors是啥意思？投資經(jīng)理的風(fēng)格分析style analysis 與risk factor有啥關(guān)系呢？題目提到risk factor 我還以為是risk attribution的考點呢
最后一題，文章中有這句話：she now seeks higher returns on 80% of the funds in her money market account.這個也無法得知他要求多高的收益才算高，但是我們就要重心放在了他要退休和loss aversion方面，因此選擇回撤最小虧損時間最少得gamma，這個邏輯在哪里呢？ab兩個選項的虧損時間也是少于3年的，也能讓他回本呀。
請問Q2，不是說如果新加入的組合即便不符合IPS，但是能讓整體風(fēng)險分散或者total portfolio符合IPS的話，也是不違反準(zhǔn)則的呀？
題干里面提到2個月后acquisition close，為什么acquisition close了過橋貸款才開始??？這個要如何理解
請問wp是怎么算出來的
百題case6第5題是怎么算的？沒看懂 答案錯誤 謝謝
老師好，星號部分是不是有誤??？既然外幣會升值positive roll yield的話，為什麼要hedge 呢？
C題目第一個小問，最好的trade，題干給的implied volatility這個條件有何作用？
第二題，計算以nok貨幣衡量的收益，表里不是給了一個3.61%嗎？為啥還要計算，而且答案算出來還和3.61%不一樣？
最后一個問題，我這么回答是否可以：using the currency hedge can only hedge the risk of the currency exchange rate, the exposure to the equity is not hedged.
例題中的投資100000到ab兩類資產(chǎn)中，我算出的答案是0.3327，答案是小于20.4%，我不明白，這個數(shù)值怎么比較的？0.3327不是大于0.204嗎？
老師好、 請問一下第4、5題都是volatility skew, 為什麼第四題是long OTM put,但第五題是short OTM put？
C選項就是same
程寶問答
金程問答