金程問(wèn)答
第四題，請(qǐng)解釋bullish flattering和bearishZ的區(qū)別，bullish和bearish到底代表什么，我記得當(dāng)時(shí)單老師講的很清楚，現(xiàn)在找視頻來(lái)不及了
老師你好，請(qǐng)問(wèn)能回答下這個(gè)幾千年的經(jīng)濟(jì)學(xué)難題嗎??
老師好，課文里講 為了增加公平性，交易所可以隨機(jī)delay。課后題目里 問(wèn)的是能繼續(xù)保持Bloomfield的速度優(yōu)勢(shì)，所以三個(gè)選項(xiàng)里不能選delay 要選hault，因?yàn)榇蠹叶糷ault完 一放開(kāi)交易，我還是有速度優(yōu)勢(shì)的，請(qǐng)問(wèn)老師是這么理解的嗎？還有 那如果大家一起delay delay完放開(kāi)交易，我不是一樣能保持我速度快的優(yōu)勢(shì)嗎？不太能理解這里為啥不能選AC
外匯遠(yuǎn)期的underlying是分母上的貨幣還是外幣？間接法下，到期時(shí)long方是買(mǎi)本幣，還是外幣
老師好 我還是對(duì)這個(gè)limit order 出現(xiàn)的位置很困惑啊。這個(gè)例子中，我覺(jué)得A市場(chǎng)21太貴了 我想以更便宜的價(jià)格買(mǎi)，我下一個(gè)limit buy order@19, 我是buy怎么就跑到bid那一列了，bid對(duì)投資者來(lái)說(shuō)不是sell嗎？繼續(xù)往下，如果市場(chǎng)真的有一個(gè)大的賣(mài)單以20全部賣(mài)了，那我的19就跑到best bid的位置了，老師說(shuō)這時(shí)候我可以以19塊錢(qián)買(mǎi)入。我不理解的是，我是要買(mǎi)啊，我都在bid這邊了 bid對(duì)我來(lái)說(shuō)是賣(mài)方了 我怎么買(mǎi)？請(qǐng)老師講講 我都暈了 搞不明白
第一題，原文解析是If the spread is higher in the bond market than in the CDS market, it is said to be a negative basis，那么bond spread是不是題干中的450個(gè)點(diǎn)？
老師這部分的思維導(dǎo)圖呢？
老師講課的方式還真的是排除法，應(yīng)該增加C選項(xiàng)的介紹
第二題，答案是要扣除25%*8的股利，是不是因?yàn)轭}目求的是carrying value？同時(shí)是不是在現(xiàn)金科目記錄一筆股利現(xiàn)金？
abandon option不是屬于flexibility option嗎
dividend算在option value里的公式是不是可以理解成max(0, S-X+dividend)?
為什么不直接用給了的1320000當(dāng)作COGS來(lái)句算DPO
不管稅前稅后，他都是愿意花70%消費(fèi)是嗎
原版書(shū)portfolio pathway book2 117頁(yè)，一開(kāi)始buy protection on the CDX HY Index@ 1.093，后來(lái)offset：sell HY protection@1.0752 ，書(shū)上給出resulting in a $178,000 gain=(1.093 – 1.0752) × $10,000,000.書(shū)上符號(hào)寫(xiě)反了吧？應(yīng)該是（1.0752-1.093）× $10,000,000吧？
老師您好，這里怎么看出來(lái)是遵守的IFRS？對(duì)于IFRS標(biāo)準(zhǔn)下，收取股利河瀝溪什么時(shí)候劃分為CFI ，什么時(shí)候劃分為CFO？支付股利和利息什么時(shí)候劃分為CFF，什么時(shí)候劃分為CFO？
程寶問(wèn)答
