structural risk好像沒有講到過呀？沖刺筆記都沒有這個內(nèi)容
第三題b選項還有一個角度：由于借債需要考慮歸還，因此借債的投資期限通常小于投資資產(chǎn)的期限，從這個角度可否認(rèn)為b選項是對的？
第四題的goodwill 是partial對吧
第一題，題干問的是今年end時的影響，不需要用年末的ending rate在報表上調(diào)整嗎
老師，這里的套利不是很理解，按說你直接short second-month future不就得了，干嘛前面還要買個front month的？
老師，最后一句話啥意思，翻譯過來是說 一旦公司上市之后 投資回報率會更高？為啥老師講的是私募股權(quán)投資風(fēng)險更大 獲得的收益也更大？？
這里我覺得老師的解釋是有問題的，題干 given confident level說明置信水平是固定的，明確了分布的情況下，tc也是固定的 影響confidence in?terval 的只有Sf
這題如何理解？
第一題的0.2還是不太理解，因為表格里說了這個合約的over life ai 是0，后面又說了合約到期日的ai是0.2，從描述上看似乎是矛盾的，而且也沒說0.2是從什么時候開始算到到期日的
所以對于第一年來說，它的PBO是等于current unit cost的對吧，以后年度PBO逐漸增加,但是CSC只以第一年算出來的為準(zhǔn)，不再變化。理解是否正確，謝謝。
為什么老師后面的圖是p作y軸但是還是用p=a-bQ呢，不應(yīng)該用反函數(shù)嗎
請問155和153為什么要折現(xiàn)？不應(yīng)該是當(dāng)前的報價嗎？153具體指的是什么費(fèi)用可以請老師說一下嗎？是到期后能買債權(quán)的費(fèi)用？
這題怎么去套答案中的公式做？答案中的公式如何理解
哈嘍，Q4的-6%不應(yīng)該減掉嗎？
第三題完全不懂，復(fù)制put option的含義是什么？老師列出的公式為什么是用K（債券），而不是X（執(zhí)行價格）？請老師詳細(xì)指導(dǎo)
程寶問答
金程問答