老師，這題能否有快速解題方法？按照老師的思路，一道題要做好久啊
不太明白，為什么此公式的分母是·settlement 時刻的浮動利率，折現(xiàn)是發(fā)生在借款期間的，折算到借款之初的時點不是應(yīng)該用借款期間實際的利率嗎？
投資人要賣這個合同難道不是執(zhí)行put option嗎 為什么這里寫的是call option呢
這個fixed rate 到底是swap rate還是periodic rate，去年和今年老師講的不一樣啊
forward= s0-rf 這個公式兩邊的cf是怎么想等的，不太理解，請老師講一下啊
打星號的這一段沒看懂
periodic這塊的這道題如果不用三排五鍵是不是應(yīng)該這么列式子
不理解，HKD/GBP原來是12.461。一個是市場觀點，GBP升水（12.655）應(yīng)該賣出，但分析師觀點是GBP貼水（12.3），明顯與市場觀點反方向，為啥還要hedge?
請問講義中"the sustainable growth rate expression and thiss expansion of it based on DuPont decomposition of ROE hold exactly only when ROE is calculated using beginning-of-period shareholders' equity?"是什么意思？為何一定要用期初股東權(quán)益才成立?
可否講解一下3.898%是怎么算出來的？算了幾次都不是這個數(shù)
這里為什么不用E(excess spread)=spread0-SD*??S
這里怎么理解carrying cost和標(biāo)的資產(chǎn)成本成正相關(guān)？
NOK表里有了還求啥？
借第4題問一下，請問兩張圖片的公式間的關(guān)聯(lián)性，分別於是麼情況下使用？
想問下這里表格里計算出的mac duration=6.0004指的是Duration Asset還是Duration Liability? 他要6年后償還這筆債務(wù)，這里6年為investment horizon，這個horizon指的是Duration Asset還是Duration Liability?
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