請問reclassification是在not significant influence下的定義，在associate的情況下才會有FL 是否可revocable嗎？
請問reclassification是在not significant influence下的定義，在associate的情況下才會有FL 是否可revocable嗎？
第五題 為什么stock option對liability無影響，可以詳細(xì)解釋一下嗎？
視頻里老師對c答案的解析不對
??(??,?????)=100?(100×??????(??,?????))這個(gè)報(bào)價(jià)公式來源和原理沒有介紹，只是了解一下就好么？
沒太明白，為什么期貨合約的估值，要減去futures price at the last mark- to- market time？
這里應(yīng)該先減去管理費(fèi)吧，再按照catch_up clause嗎，這樣只有18%用作激勵費(fèi)，LP分8+6.4？
FRA的long方，在實(shí)務(wù)中是怎么與中介交割固定利息與浮動利息的差額的？
老師，這個(gè)遞延所得稅怎么算呢？謝謝！
老師可以幫忙區(qū)分一下在給T bond futures估值時(shí)的AI 0和AI t嗎？總是搞不清楚
老師 這道題是算no arbitrage price, 先算C0， C0不是call option的期權(quán)費(fèi)嗎？然后拿算出的期權(quán)費(fèi)和市場上的期權(quán)費(fèi)做對比，如果期權(quán)費(fèi)便宜過市場上的就賣出市場上的 買入合成的，是這個(gè)意思嗎？
第四題，為什么未確認(rèn)損失平均值是一三年/2，而不是三年加總/3
請問機(jī)會成本是應(yīng)該使s0比FP小的因素吧？
不太明白第四小題，客戶為什么是定制化的需求，或者什么樣的需求是可在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化的需求呢？
Net Investment Hedge 中currency swap 和currency forward貌似也是現(xiàn)金hedge , 這里要跟CF hedge區(qū)別的話，是不是只能看交易的目的而不是使用的工具？
程寶問答
金程問答