金程問(wèn)答
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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
第三題，（1）true-up是什么意思（2）除了deal-by-deal還有一種是什么方法來(lái)著，各自是什么樣的？（3）每3年結(jié)算一次，如果含clawback 的deal by deal條件下
方法來(lái)解題。。。。另外，怎么不用利率二叉樹(shù)求Co呢？3.圖二這講解說(shuō)的的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合指的是portfolio-neutral吧？
老師在經(jīng)典題中的第7題，求valve of swap，和value of long的時(shí)候都說(shuō)到了兩種方法，一個(gè)是未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)，一個(gè)是簽訂反向合約，以上這兩點(diǎn)是不是在所有衍生求value里面都是適用
revaluation方法下，原值100元，在之前有l(wèi)oss-20，但是最新的評(píng)估回升了到90， 這個(gè)+10的計(jì)量，按題目意思是要放在income statement里，那它的名目是什么？就是放在
本節(jié)網(wǎng)課第52分52秒內(nèi)容。老師將r2標(biāo)記成f(1,2)，但這并不符合之前幾節(jié)課上對(duì)遠(yuǎn)期利率的標(biāo)記方法。f(a,b)代表的是從零時(shí)點(diǎn)看t=a到t=(a b)的遠(yuǎn)期收益率。a代表了投資的起始時(shí)點(diǎn)，b
這里兩個(gè)方法的basic principle都是一樣的，用coupon和本金cover負(fù)債，但duration match就有price和reinvest風(fēng)險(xiǎn)，為什么cash flow match就
R30 含權(quán)債估值 1. Q35 arbitrage free valuation 指的是合成的方法么？2. Q32 C option free bond： EC 不是漲多跌少么？怎么跟
企業(yè)拿工資，也在利潤(rùn)表扣過(guò)了。在會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上再減一次，這應(yīng)該是重復(fù)扣除……經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的這種計(jì)算方法有問(wèn)題。
關(guān)于三種方法下Equity的比較，合并報(bào)表是最高的因?yàn)橛猩贁?shù)股東權(quán)益并入Equity，但是按比例分配法下Equity為什么會(huì)和權(quán)益法下Equity一樣呢？因?yàn)榘幢壤峙浞ㄏ沦Y產(chǎn)和負(fù)債都是按實(shí)際比例
case 3 第四題，1 短期看好股市，3個(gè)月后通脹上升，現(xiàn)金流折現(xiàn)估值，所以股票看跌，為什么不能用B的方法，當(dāng)前做多股票現(xiàn)貨，做空3個(gè)月以后的期貨。2 比如說(shuō)現(xiàn)在1/1日，我不可以在1月1日 買(mǎi)
成本比較高低（新幣換美元比較少），因?yàn)閟ales都是用當(dāng)前匯率，所以則毛利率就比較高。如果C，則是CURRENT法 則都是用當(dāng)前匯率計(jì)算COGS吧，F(xiàn)IFO和LIFO方法下，COGS是一樣的吧
另類(lèi)投資，百題第8個(gè)case，第2題。在計(jì)算LBO退出時(shí)的預(yù)期收益時(shí)，計(jì)算方法不理解。1.初始投資的20m中，12m的debt為何不算在投資的金額當(dāng)中；2.這12m的debt是通過(guò)融資得到，就不
另類(lèi)投資，百題第8個(gè)case，第2題。在計(jì)算LBO退出時(shí)的預(yù)期收益時(shí)，計(jì)算方法不理解。1.初始投資的20m中，12m的debt為何不算在投資的金額當(dāng)中；2.這12m的debt是通過(guò)融資得到，就不
老師，我對(duì)于為什么不是根據(jù)有效前沿構(gòu)建的不是很理解。同時(shí)不太理解為什么最優(yōu)化組合構(gòu)件方法有可能不再有效前沿上：如果不在的話(huà)，就說(shuō)明有更優(yōu)化的組合，而根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子構(gòu)建的組合是跟蹤指數(shù)的，是不是說(shuō)明指數(shù)基準(zhǔn)也不是最優(yōu)呢？這種情況下找到最優(yōu)組合主動(dòng)投資不就好了嗎？這時(shí)最優(yōu)化被動(dòng)投資的意義不就沒(méi)了嗎？
程寶問(wèn)答
