2,4,6題都不太會，可以在講解一下嗎
enhanced indexing 這個不屬于active 范疇嗎？具體知識點截圖有嗎？因為關鍵詞是slightly所以就認為small factor 改變
請問在這個小case里面，有沒有可能考swaption相關的計算？比如計算swaption的duration或者nominal principal之類的？
這里用 FX swap進行展期會產(chǎn)生 cash flow risk, 可以具體解釋一下嗎？
第3題，不能確定未來US equity return的金額所以用forward不能completely hedge，用futures就可以是因為默認equity index futures會和US equity呈現(xiàn)完全一致的變動，相關系數(shù)為1嗎？但是持倉股票和指數(shù)本身并不是完全一致啊，那不是也和forward一樣，開始確定的份額隨著股票漲跌不能做到completely hedge嗎？
請問哪句話和skewness是相關的？
第3小題b（i）這樣回答沒問題吧？
老師short position的時候long call可以對沖風險，但是去short put, 下行風險還是打開的，如何起到對沖空頭頭寸的作用呢？
這道題的第四問，我的理解是這樣的：如果初始投資上漲，導致項目的IRR降低到10%時是LP能夠承受的極限，此時項目的IRR已經(jīng)降低到了10%，怎么還會有performance fee？所以最后一年的現(xiàn)金流不是應該只考慮管理費嗎？即最后一年的現(xiàn)金流為28-1-0.225=26.775，而不是題目中的仍然按照之前初始投資金額為15考慮的期末performance fee和現(xiàn)金流。
還是沒有明白這個問題，為什么要1-5%-30%，毛收入的定義是什么，是不算空置率計算的租金收入？還是包含空置率計算的租金收入？如果是包含空置率后計算出的租金收入，這里不是應該47.5 mil×0.95后再×0.7嗎？
老師 麻煩 這裡bear spread的用put的三個公式也寫一下 這裡只有call的maximum profit和loss和breakever 用put的公式謝謝
第4題先short CDS 或是先進入interest swap都可以嗎? 有規(guī)定順序嗎?
請問第4題的知識點在裡可以找到?
請問一下，這里說的 call option on firm value怎麼理解？
周老師都說啦這部分得剪掉哈哈，導演沒用心呀
程寶問答
金程問答
