金程問(wèn)答
這里折現(xiàn)率12%的時(shí)候?yàn)槭裁淳褪莡ndervalued，是從公式推導(dǎo)的嗎
hazard rate不是已經(jīng)是當(dāng)期條件概率了 為何后面計(jì)算還要加上98%的條件？每期直接用2%不可以嗎
yield spread里，找一個(gè)期限接近的government bond一定是比corporate bond期限低的嗎？
為什么R不變？
問(wèn)題如下：
二級(jí)會(huì)考知識(shí)圖譜中以上Review部分的數(shù)值計(jì)算嗎？
這題的選項(xiàng)里如果有default risk的話，應(yīng)該選哪個(gè)呢?
這里如果是美國(guó)準(zhǔn)則下的減值應(yīng)該怎么操作？
這塊沒聽懂，為什么要特別設(shè)定g
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)平穩(wěn)性和同方差性區(qū)別在哪里，感覺很相似
為什么圖中因變量是x而不是y
老師，您好，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下該科目LM2中，5.3Limitations of the Decomposition這個(gè)截圖中的文字具體表達(dá)的意思，最好能附上例子講解，謝謝。
最后一項(xiàng)不用減掉嗎？已經(jīng)包含在OIC項(xiàng)里面了嗎
這道題（0%-2%）2+（1.5%-2%）2+（-2%-2%）2為啥我算出來(lái)的跟老師講解的不一樣呢？這里面的%要自己轉(zhuǎn)換成零點(diǎn)幾的小數(shù)來(lái)算嗎？
根據(jù)2024原版書，PM應(yīng)該先將ETF吧，宏觀和active 應(yīng)該是最后兩章，課程是不是沒有更新
程寶問(wèn)答
