金程問(wèn)答
老師，您好，請(qǐng)講解一下該科目LM1課后題的Q7，特別是Note 5，謝謝。
為啥公司債的yield波動(dòng)比國(guó)債低？？為啥rf和spread是反向變化？
解答不對(duì)，第一個(gè)cf0是-1500
我按照老師的方式怎么算出來(lái)npv是0
total return swap
bull flattening and bear steepening
老師，第一行公式的分母初始成本為什么不是25
最后老師舉例的$287M的情況，那GP最后也沒(méi)有拿滿10%啊。就算了嗎？soft hurdle rate不是應(yīng)該保證GP拿總回報(bào)的10%嗎
老師請(qǐng)問(wèn)security lending rate是什么概念，這個(gè)高低由什么來(lái)決定？如果一個(gè)券不好融到，那應(yīng)該是只影響了fee吧？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)和svm以及knn的區(qū)別是啥
請(qǐng)問(wèn)隨機(jī)沈林是輸出連續(xù)性還是分類(lèi)數(shù)據(jù)？針對(duì)線性數(shù)據(jù)還是非線性？
老師，在分析Z-DM為什么這里的假設(shè)前提的折現(xiàn)率r應(yīng)保持不變？
第3題結(jié)論是什么
測(cè)試
原版書(shū)里第129頁(yè)的第17題，能麻煩老師細(xì)細(xì)講一下這個(gè)swap是具體怎么交換的？題目如下：
程寶問(wèn)答
