為啥在平滑狀態(tài)下，前一期和現(xiàn)在的方差 基本上保持一致？
我想確認下 example中 liabilities rise by 1.5%，是指“l(fā)iability增加了1.5%”還是“l(fā)iability的收益增加了1.5%”，如果是收益題目中并沒直接體現(xiàn)出這種表述呢，如果是前者那就是公式中delta liability / liability的分子為+1.5%，但這里分母liability未知，如何推導(dǎo)出來liability收益率為1.5%的呢？
老師好 這個資產(chǎn)大類分類 衍生品里面怎么分的是國外大盤股呢？這不還是股票嗎？
圖中l(wèi)n的業(yè)務(wù)含義是啥呀
這題能用計算器寫嗎，pv10000000，i/y1.25/2，n10，fv0，然后算payment，但計算器說是1062563.407啊
老師，empirical duration和Analtical duration分別怎么算？假設(shè)基準利率上漲1%，spread下降0.8%，那么總的yield只上漲0.2%。那么，empirical duration是用1%除以1%，還是1%除以0.2%？
net position 按理應(yīng)該是組合的變化加future變化，而答案直接計算組合的值加上future變化，
算g/l，應(yīng)該是200*5%，而不是??1.05，期貨的變化加組合的變化，，而不是期貨的變化加組合的用量，請老師解釋。
這里計算的公式是credit spread*duration- duration*change spread-（POD*LGD）？？不太懂不太懂為啥這么計算
GGM的P/E估值方法和股票的市盈率是一個公式嗎
這兩個單詞都翻譯成為持續(xù)的意思？
positive basis
我輸入了2ND STAT之后出現(xiàn)了“Ln”而不是“LIN"，按??，出Error 2”
rolling yield還包括coupon income？
這里Dividend paid屬于CFF現(xiàn)金流吧？為什么不需要減去？
程寶問答
金程問答