這道題說一般情況直接delta + gamma. 之前的知識點是long 1 stock, short 1/delta call option to hedge. 考慮gamma 的情況就變成 short 1/(delta+gamma) call option 嗎
這題不是亂說？比如一個舊的合約已經(jīng)是有價值了，那新的合約由于剛開始的價值要等0，所以price肯定要定的高啊。
第1題 July-August calendar spread 以下觀點來自chatGPT 在calendar spread（也叫日歷價差）策略中，一般是通過賣出近期合約并買入遠期合約來構(gòu)建的。因此，計算價差時通常是遠期合約價格減去近期合約價格，也就是遠期減近期。
Q4 ①如何可以看出模型是入職公司前開發(fā)的？②如果是入職公司后，在空閑時間開發(fā)的，但是公司不認(rèn)可這個模型的參數(shù)或者假設(shè)，并且從未使用，帶走這個模型不違反道德（沒有雇主書面同意）？③如果是入職公司后，在空閑時間開發(fā)的，該模型被使用過，但是公司不認(rèn)可這個模型的參數(shù)或者假設(shè)，帶走這個模型不違反道德（沒有雇主書面同意）？
Q1 B為什么不對？
Q1中日本雕刻刀是貴重禮物？
按算出來的是1.1988，答案應(yīng)該選哪個，怎么理解呢
老師，第四題里面的direct為什么理解成正向關(guān)系而不是直接關(guān)系呢？
老師，如果第二題要計算的是Return的話應(yīng)該怎么計算呢？
上一頁的例題：brl利率4%，aud利率3%，最后結(jié)果是借入brl，投資aud，跟這頁ppt的結(jié)果有悖，老師怎么解釋呢？
老師，這個題說的valuation allowance不是增加了嗎，增加allowance不是說明未來不好？這個題中文怎么理解
Q4 oci不是經(jīng)常項目為什么不是扣減？
房地產(chǎn)指數(shù)有initial sales嗎
是只有price weighted是有value計算嗎，因為在基礎(chǔ)班講解里面老師也只講了收益率的計算沒有涉及單純值的計算，那像那種等權(quán)重和市值也會讓算值嗎，感覺題最多的還是計算百分比的啊
為什么standard error用Sx，n不用-1？
程寶問答
金程問答