當(dāng)樣本夠大Z可以代替T分布，但是需要記憶的四個(gè)K值，不考慮自由度嗎？？ 換成Z表也需要看自由度的吧？需要記憶的K值是正態(tài)分布下，DF為多少的CV呢？
為什么R方，一個(gè)比例，開了方就成了相關(guān)系數(shù)了，那是不是在單線回歸的情況下，給我相關(guān)系數(shù)我平方就是R方？
再講一下US GAAP 呢
other comprehensive income能再講一下嗎
老師我學(xué)到這里有點(diǎn)亂了，能幫我舉一個(gè)具體的標(biāo)準(zhǔn)化的例子嗎？ 我已經(jīng)沒辦法把這個(gè)公式跟之前學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)系起來了
expectation定價(jià)和no- arbitrage定價(jià)是不是前者是關(guān)注點(diǎn)在投資者的風(fēng)險(xiǎn)中性上，采用了計(jì)算pai去得到定價(jià)，后者則是關(guān)注點(diǎn)在市場無套利上，不用pai而用hedge ratio去得到定價(jià)？如果針對同一個(gè)期權(quán)，題目沒有明確指明要哪種方法的話是不是算出來的結(jié)果應(yīng)該會(huì)是相同的？然后如果市場有套利的情況下二者結(jié)果會(huì)有不同？以及本題中說到的“the stock price will either be 56 or 46”這里的“either”為什么不能理解為價(jià)格上升下降的概率各為50%？難道是說這個(gè)“either”表述的只是表達(dá)會(huì)有兩個(gè)node？
為什么在假設(shè)檢驗(yàn)中 R的標(biāo)準(zhǔn)誤SE，也就是R的標(biāo)準(zhǔn)差，分母部分也就是SS， 是1-R的平方，為什么假設(shè)的時(shí)候要用P=0不能用R=0
pv先付=pv后付乘（1+r）。 FV先付=FV后付乘（1+r），對嗎？
什么叫biased accounting
什么叫biased accounting
default free rate就是資金成本嗎
視頻講解里提到short call和buy put會(huì)和對沖掉，為什么？這倆的delta不都是小于0的？
Q2里，計(jì)算30day的holding period rate，請問如果在simple interest單利下是不是這個(gè)rate應(yīng)該為：r（t）=r（T）*t/T，compound形式下為：r（t）=（1+ r（T））^（t/T）-1。對于分母折現(xiàn)這一部分，單利下=1+ r（T）*t/T，復(fù)利下= （1+ r（T））^（t/T）？
意思是他提供信息給會(huì)計(jì)師違反了保密性原則嗎？
IFRS怎么再說一下概念嗎
程寶問答
金程問答