金程問(wèn)答
如果是專門做空的策略的話，這個(gè)單因素模型，在市場(chǎng)上漲的情況下，β會(huì)放大損失，且做空α本身就是損失，這兩塊 負(fù)上加負(fù)，沒有抵消這一說(shuō)啊
某個(gè)上市公司被做空了，被做空的股票數(shù)量 這個(gè)數(shù)據(jù)，是公開的么？
這個(gè)題，再加個(gè)什么樣的條件，是可以直接提供信息呢？
老師講到，右邊這張圖，為什么是和long int rate future 對(duì)應(yīng)的？short int rate future 的價(jià)格公式不是也是F=100-（r*100）嗎，為什么這張圖不能用shrot? 如果是short，它的圖形是什么樣呢？
l能不能將最小方差前沿用彩色筆標(biāo)記，是這個(gè)曲線中的哪一段?
自有資金3元，借來(lái)7元，買10元的股票。為什么這三元還能當(dāng)保證金？為什么還是buy on margin？這不都買股票花了嗎，違約的話對(duì)方怎么申請(qǐng)用你的保證金來(lái)賠付呢？？
這個(gè)2叉樹后面寫出來(lái)的公式，分子部分，人有病的概率不是30%嗎？為什么要30%*80%？
老師，題目凸性不是0.55嗎？為什么計(jì)算的時(shí)候是??55？
最新的各科占比是多少？我記得講數(shù)量時(shí)，老師說(shuō)出視頻過(guò)程中協(xié)會(huì)修改了各科的占比，最新的數(shù)量只占6-9%
150bp 是1.5%吧？
這個(gè)單詞在這種語(yǔ)境下，翻譯成啥？
這個(gè)題目能理解為，如果沒有homogeneous expectation，每個(gè)人都有自己心目中的rf，從而導(dǎo)致和ef曲線有無(wú)數(shù)個(gè)相切點(diǎn)？
這里的alpha能不能理解為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？誤差項(xiàng)能不能理解為單個(gè)影響項(xiàng)目，也就是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？
期權(quán)估值中的time value實(shí)際相當(dāng)于是剩余期限投資者不投這個(gè)期權(quán)，轉(zhuǎn)投無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本對(duì)吧？
權(quán)益中講的是自有資金叫margin，借的錢叫margin loan；本節(jié)講的是借的錢叫margin。這個(gè)可否再明確一下，容易混淆，謝謝。
程寶問(wèn)答
