Q4，展期回報(bào)非常依賴于行業(yè)，因此行業(yè)多元化或集中度將影響投資者的整體展期回報(bào)。這句話在哪里?
這老師講的很好
這里的5% 是Fixed Income 30% 的5% 還是整體的5%？
這里為什么retained earning=net income了？net income不是等于revenue-expense嗎 那這里revenue expense要怎么算呢
這道題如果用d/e的公式的話怎么算呢
我記得還道題，說的是有效市場下，信息即使沒有公開也會(huì)反映在價(jià)格里
這個(gè)21題為啥用PB直接反推g不對(duì)呢
老師這里第三題，最終想借的EUR，先借HKD，再換成EUR。那不是應(yīng)該pay HKD，在receive EUR嗎？那不應(yīng)該就是 算HKD的 swap fixed rate嗎
老師，我有個(gè)道德問題請(qǐng)教一下，如果A投資經(jīng)理邀請(qǐng)B投資經(jīng)理一起去見A的客戶，對(duì)于客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力及推介適當(dāng)性需要誰來清楚了解，僅A？還是A和B都需要清楚？
老師能講講第三題中的reduced form model嗎？它又是什么
為什么都是求g–spread，一個(gè)可以直接用spot rate，一個(gè)還得去求ytm
請(qǐng)問除了cdo和這題說的rmbs外，還有哪些是分層的
關(guān)于CDS的Price， 一個(gè)公司A的CDS spread 是5%，另一個(gè)公司B的CDS spread是1%, 久期都是1， 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)是2%, A的upfront premium 5-2=3, price 是100-3=97， B的upfront premium是1-2=-1, price是100-（-1）=101, 多交保費(fèi)的價(jià)格97，少交保費(fèi)的價(jià)格是101， 少交保費(fèi)的CDS price反而大于多交保費(fèi)的CDS price,這合理嗎？這怎么能合理的說服自己的大腦并記下來？
我覺得Q4有點(diǎn)模棱兩可，因?yàn)镃OGS不是應(yīng)該已經(jīng)把銷量算進(jìn)去了嗎
第六題A選項(xiàng)，通脹的計(jì)算為什么不直接用名義利率減去真實(shí)利率？
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