金程問(wèn)答
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2020年mock里面 5-b，這里提到short sale against box會(huì)產(chǎn)生tax liability，但是我記得這個(gè)工具就是因?yàn)橹苯淤u出稅高所以才接入股票賣出避稅。而且課后題monetization的優(yōu)點(diǎn)也是說(shuō)不會(huì)產(chǎn)生稅的問(wèn)題。到底這個(gè)工具有稅嗎？
Mock B下午題第49題。答案中提到，期權(quán)對(duì)沖中所需達(dá)到的股數(shù)為0.606，所以需要在Delta的基礎(chǔ)之上再加上Gamma。然而這個(gè)0.606是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？莫非是從看漲期權(quán)價(jià)值$9.23計(jì)算出來(lái)的？
MOCK B(不是咱們講的那套哈，是沒(méi)講過(guò)的那套 沒(méi)地方貼只能貼這里了) 下午 Q41 請(qǐng)問(wèn)這道題要求EL，咱們平時(shí)講的EL都是某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的EL，這里直接來(lái)了一個(gè)EL，到底要的是哪年的還是加總的？
Mock 137 Q78 這道題我用費(fèi)雪方程式算的，給的參考答案是 用Ri=Rf＋risk premium 來(lái)做的嗎？所有nominal數(shù)值轉(zhuǎn)化real（去inflation）只需要除掉1＋inflation rate就可以了嗎？ 第二步 risk premuim那個(gè)求解沒(méi)有看懂
您好，想問(wèn)一下官網(wǎng)mock A PM的第17題的對(duì)三個(gè)variable的decision是哪兩個(gè)數(shù)字比較??？我用的是value of the test stat和t-stat比，結(jié)果是所有variable都有unit root，但是答案是兩個(gè)沒(méi)有，一個(gè)有。謝謝
講義上例題，exposure1=5＋5/1.025＋105/1.025平方；而mock題，為什么是直接用coupon沒(méi)有折現(xiàn)？而且如果是exposure1還余2年，也不該只有一筆50。請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋，之前的解釋過(guò)于簡(jiǎn)單且不清楚，謝謝。
mock2的39題為什么hedge interest上漲是用put呢？hedge什么不是應(yīng)該買一個(gè)這個(gè)事件發(fā)生對(duì)自己有好處的產(chǎn)品嗎？所以hedge利率上漲不該是買Call么？利率上漲還能以較低的執(zhí)行價(jià)格借錢
Mock 71的ethics 的第5題 Lim 不是只把REITS加入到了她們的model 模擬組合里面 來(lái)先看加入后會(huì)對(duì)客戶的組合產(chǎn)生的影響嗎 她沒(méi)有直接放入組合里 先做了個(gè)模擬分析 這樣也不行嗎？ 就一定要實(shí)現(xiàn)告知客戶嗎？
老師，您好，關(guān)于第二套MOCK題目財(cái)務(wù)部分的第50題，選項(xiàng)A為何是錯(cuò)的，不是很理解？在國(guó)際準(zhǔn)則下，債券的發(fā)行費(fèi)不是作為費(fèi)用化被處理了嗎？那請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)A的表述錯(cuò)在什么地方？
2025.2 mock2上11題 第2問(wèn)， Determine, assuming an expiration price for WBIT of $47.50, which strategy
老師好，mock2Q4C如果寫illusion of control還有endowment可以嗎？因?yàn)樗刑岬阶约合胍猺emain control就是他覺(jué)得自己可以控制投資的outcome；然后他自己本身投了很多軟件行業(yè)的初創(chuàng)自己也在軟件行業(yè)，所以他堅(jiān)持軟件行業(yè)更有價(jià)值。這兩個(gè)角度可以嗎？
2020年官方mock47題，解析說(shuō)把security借出去的話會(huì)失去投票權(quán)。不是一般來(lái)說(shuō)把股票借出去的lender一方仍保留投票權(quán)和收dividend的權(quán)利嗎？記得有一題考的就是borrower要把dividend返還給lender，謝謝
老師，關(guān)于CDS roll-down strategy我有個(gè)疑問(wèn)，2022mock A Am 10A題目計(jì)算CDS price appreciation 收益是用的是（P1-P0）/ P0，而今年的密卷2-10B計(jì)算CDS price appreciation時(shí)用的是P1-P0。請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是對(duì)的？
老師，第二套MOCK題下午題第43題，statement 3是說(shuō)新發(fā)行的債券流動(dòng)性下降還是說(shuō)存量老債券的流動(dòng)性下降呢？另外，第二個(gè)說(shuō)法中不含權(quán)債券的流動(dòng)性比含權(quán)債券好，要怎么理解？
程寶問(wèn)答
