金程問(wèn)答
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以這道mock題為例，本幣是GPB，外幣是HKD，那就直接對(duì)沖外幣金額就好了，想理解這種情況為什么要用MVHR做對(duì)沖呢？記得老師講過(guò)MVHR適合cross hedge或者macro hedge，但這里就是一個(gè)本幣一個(gè)外幣而已，求老師幫理解
25年組合管理mock 2-session 2第5題衍生的第4問(wèn)，大概能明白答案，但請(qǐng)更詳細(xì)地解釋一下。另外搞不清楚future price什么時(shí)候除以100再??面值，什么時(shí)候不用。這題就沒(méi)有。
Mock 1 pm，Q21。asset purchase要通過(guò)被收購(gòu)公司董事會(huì)或管理層批準(zhǔn)，一定會(huì)快么？Pre-offer defense機(jī)制里面，有那么多董事會(huì)可以采取的措施，那就代表董事會(huì)也可以很反對(duì)這個(gè)offer，收購(gòu)很難進(jìn)行下去啊
mock1，pm，29題，僅根據(jù)對(duì)比conversion_price和stock_price大小來(lái)判斷嗎，這里雖然股票價(jià)格大于轉(zhuǎn)換價(jià)格，但是可轉(zhuǎn)債價(jià)格127000，轉(zhuǎn)成股票只有4000X30.2=120800，債券價(jià)值大于股票價(jià)值，是不是不應(yīng)該轉(zhuǎn)股
老師你好，mock 1上午第8個(gè)case, E問(wèn)這道題也給到了maturity和yield，為什么不能用maturity的方法算呢？我用X和Z插補(bǔ)出來(lái)8年的yield是4.475%，得出的結(jié)論和拿duration算一樣，都是I bond的回報(bào)高
老師，MOCK II的第151題說(shuō)在有效市場(chǎng)中，短暫（暫時(shí)）存在套利機(jī)會(huì)；而我查看課件和筆記是有效市場(chǎng)不存在套利的。所以，想確認(rèn)一下是前者還是后者呢？另外，無(wú)套利法則又是什么呢？有點(diǎn)混亂，請(qǐng)?jiān)斀猓x謝:D
老師，1. Billed fee和 Computed fee是一個(gè)東西么？2. Mock B里面有個(gè) Gross active return，這里有個(gè) Net active return，他們的區(qū)別
Mock1上午題Q9D中的universal_life_insurance的風(fēng)險(xiǎn)，是不是應(yīng)該有保險(xiǎn)公司和投保人共同承受呢？該保險(xiǎn)不是有兩個(gè)賬戶嘛，那其中的投資賬戶的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是投保人承擔(dān)吧？
老師，官網(wǎng)mock上午題Q11第二問(wèn)，這里的計(jì)算結(jié)果第一個(gè)和第三個(gè)的符號(hào)都錯(cuò)了吧？第一個(gè)應(yīng)該是-0.2%，第三個(gè)應(yīng)該是0.09%才對(duì)吧？還是我哪里理解錯(cuò)誤了
老師您好，mock這道題，請(qǐng)問(wèn)cost benefit ranges 是怎么算出來(lái)的呢？我沒(méi)有看到題目有給cost =1%這種條件。Statement 3如果要改正，是不是應(yīng)該應(yīng)該說(shuō)non-us equity 和 us equity 的proportional range都相同，因?yàn)槎际?00bps?
老師好，請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)Mock，第9大題39小題，這里計(jì)算profit的時(shí)候是不是少乘了100？拿long call 1來(lái)舉例，一份option包含100 shares，1 shares 的profit是
老師好，請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)Mock，第十題A，做rolldown strategy的時(shí)候，我賣出一個(gè)10年期CDS，過(guò)了一年，現(xiàn)在變成9年期CDS，價(jià)格上漲，那我不是虧了嗎？因?yàn)槲屹u出的東西漲價(jià)了呀。這里為什么反而是賺了，有price appreciation呢？
老師，mock題為什么不能reset？另外請(qǐng)問(wèn)老師，感覺(jué)第二套題和第一套風(fēng)格完全不一樣，第一套感覺(jué)都是熟悉的知識(shí)點(diǎn)，第二套題感覺(jué)又偏又難又怪…做第二套打擊信心??
老師，第一套mock上午題第10個(gè)case（固收）,第一個(gè)問(wèn)題關(guān)于判斷哪一個(gè)CDS的rolldown策略能獲得最高收益，為什么是用的10年期，視頻講解中沒(méi)有細(xì)講，能否請(qǐng)老師詳細(xì)解答下？
程寶問(wèn)答
